Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Тут проблема состоит в следующем: пока они пишут своих роботов, крупные фонды и банки пишут своих. А капиталы у банков и фондов значительно выше. Так что как только они замечают, что их стратегия стала менее эффективна, это значит, что слишком многие трейдеры насоздавали своих роботов под их стратегию. Ведь именно крупные игроки двигают рынок, именно у них мелкие роботы и пытаются отобрать немного денег. И «крупняки» корректируют свою стратегию, меняют прежние механизмы манипуляции, а робот отправляется на свалку истории. Если его вовремя не отключить, он за пару дней может слить весь депозит.

Люди, которые пытаются торговать исключительно по индикаторам, — это зеленые новички на рынке, только недавно прошедшие обучение у брокера или прочитавшие книги Александра Элдера. Они быстро сольют свои депозиты, после чего все-таки попытаются понять рынок — либо так и будут лепить роботов, что оставит их на том же уровне развития.

Можно ли зарабатывать на этом уровне? Конечно да. Например, грамотно писать роботов, успевать их вовремя отключать или переписывать программу. Кроме того, индикаторы будут неплохо работать на рынках, где меньше всего манипуляций крупного игрока. Индикаторы можно применять для анализа рынка, но только комплексно. Нужна правильно настроенная система, чтобы одни перекрывали недостатки других.

Такие системы могут неплохо работать на больших тайм-фреймах от недели и больше, где практически отсутствуют рыночные манипуляции. Относительно неплохо они могут работать и на низколиквидных рынках и акциях, однако там, где имеются крупные игроки, индикаторы встречают большие проблемы.

Уровень понимания поведения рынка у тех, кто пользуется исключительно индикаторами, стремится к нулю. Они входят в позицию потому, что у них стохастик показал в зоне перекупленности, RSI показывает тренд, а на MACD дивергенция (это, кстати, довольно сильный сигнал), и еще какое-нибудь пересечение скользящих средних на графике актива или индикатора — в общем, полная жуть. Понимания, что происходит и как именно идет борьба между участниками рынка, нет никакого. Мне такой способ не по душе.

Технический анализ

Здесь дела обстоят немного лучше, так как в технический анализ уже входит небольшое понимание борьбы быков и медведей. Но их главной ошибкой является записанный в книгах постулат — «цена учитывает все». Все бы хорошо, но тут не хватает еще одной составляющей — объема. Вот вместе они действительно учитывают почти все.

В технический анализ входят такие элементы, как свечной анализ, построение каналов, трендов, треугольников, флагов, клиньев, линий поддержки и сопротивления — и много чего еще в этом роде. Все это подвергается анализу, и на этом выстраиваются торговые системы. Проблема в том, что каждый все рисует по-своему, и два трейдера на одном и том же графике могут увидеть и нарисовать разные сигналы. Кроме того, технический анализ всегда можно перерисовать после того, как цена пошла не так, как вы ожидали, так что теперь он будет выглядеть верным.

В общем, желающие могут открыть любой форум трейдеров, найти ветку любого популярного актива и посмотреть, до чего же много мнений о рынке в текущий момент. Но каждый в той или иной степени заблуждается, а их ошибка кроется в корне их системы. Многие вообще не учитывают объем, а некоторые берут его только как вспомогательный индикатор. А как я уже сказал ранее, цена и объем учитывают все (или почти все), а вот одной цены тут явно маловато. Как следствие, они отрицают тот факт, что рынком могут двигать крупные игроки и что им вообще можно манипулировать. В действительности же на рынке всегда есть две силы: толпа и крупные игроки.

В техническом анализе существует понятие паттернов. Паттерн, как мы выяснили, — это устойчивая графическая фигура, увидев которую на графике трейдер имеет определенные ожидания по движению цены. Таких паттернов очень много, и они постоянно меняются. В одно время работают одни паттерны, а в другое время — другие. Трейдеры технического анализа просто принимают это как факт и усердно учат все паттерны. Это как раз тот самый пример про учеников, которые зубрят предмет, не понимая его глубинной сущности. В конечном итоге их усилия окупаются и они зарабатывают на рынке. Но тут, как вы помните, вопрос затраченных усилий, ведь все можно было сделать намного проще.

Вы наверняка слышали, что на начальном этапе девушкам проще добиться успеха в трейдинге: они менее азартны и более трудолюбивы, совсем как в школе — прилежные отличницы. Но, как мы уже знаем, их успех приходит к ним не за счет понимания рынка, а за счет усердия и дисциплины. И так же как и отличниками, успешными трейдерами становятся далеко не все.

Объемный и кластерный анализ

Но нашлись умные люди, которые озадачились вопросом: а почему же постоянно меняются эти паттерны, в чем тут дело? Может, есть нюанс, не учтенный системой?