Интуитивный трейдинг

Человек во многих случаях может определить поддержку или сопротивление лучше, чем компьютер. Он также способен точнее оценить степень их важности. Если вы научитесь раньше других находить неочевидные уровни поддержки/сопротивления, то получите многообещающие триггеры и установочные наборы для открытия позиции.

Беспорядочное движение цен и нарушение уровней поддержки/сопротивления – характерная черта современных финансовых рынков.

Уровни коррекции Фибоначчи

В какое место графика ни ткни, обязательно наткнешься на какую-нибудь фибу. (Трейдерское изречение.)

Еще в XII веке выдающийся итальянский математик эпохи Возрождения Леонардо Боначчи, более известный как Фибоначчи (Fibonacci), выявил замечательную особенность одной математической последовательности, которая находит проявление в окружающей нас природе. Начинается последовательность с простой суммы: 1 + 1, а затем каждый раз суммируются последние два числа последовательности, образуя следующее число:

1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13; 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34; 21 + 34 = 55 и так далее.

Важные соотношения, возникающие на основе чисел Фибоначчи, дают нам известные уровни коррекции 38, 50 и 62 %, которые используются трейдерами для прогнозирования величины проникновения контртренда вглубь основной тенденции.

Рис. 7.7. Первая волна коррекции после среднесрочного разворота обычно корректируется на 61,8 %. Обратите внимание, что треугольная формация завершилась на 50 %-ном уровне коррекции Фибоначчи. Затем после сильного утреннего гэпа 15 июня цена решительно устремилась вниз

Эти скрытые точки указывают на те уровни, на которых цена либо встретит сопротивление и будет совершать колебательные движения, либо развернется в противоположном направлении. Существуют также менее значимые уровни коррекции – 23,6 % и 76,4 %.

Таким образом, числа Фибоначчи выявляют предсказуемое взаимодействие между трендом и контртрендом ценового движения, вытекающее как бы из свойств природы.

С помощью чисел Фибоначчи можно также исследовать, как далеко цена может удаляться в поисках нового максимума или минимума, пока не завершится текущая тенденция рынка, – эти уровни называются уровнями расширения Фибоначчи.

На сильных трендах редко бывают коррекции, превышающие 38,2 %. Вообще говоря, уровень коррекции 38,2 % менее значим, чем уровень 61,8 %. Поскольку уровень 61,8 % достаточно глубок, он привлекает много игроков, верящих в продолжение тенденции, и поэтому оказывается более сильным. Между 50 % и 61,8 % часто возникают хаотические движения цены.

Существует трейдерское правило, которое гласит: если цена дошла до 61,8 %, то, как правило, коррекция доходит до 100 %-ного уровня отката. Очень часто разворачивается острая борьба между 38,2 %-ным и 61,8 %-ным уровнями. В общем случае величина отката свидетельствует о силе или слабости тенденции.

На мой взгляд, уровни Фибоначчи хорошо работают на 15-минутных и часовых интервалах и очень плохо – на дневных и более крупных тайм-фреймах, так как здесь примешивается слишком много разных технических и фундаментальных факторов.

Проблема применения уровней Фибоначчи заключается в том, что всегда существует большое количество разных рыночных размахов и мы не знаем, который из них будет доминировать в текущей рыночной ситуации. Кроме того, существование различных трактовок также затрудняет их применение.

Рис. 7.8. Существует множество различных способов применения уровней коррекции Фибоначчи. Например, на рисунке сетка Фибоначчи наброшена не на максимумы и минимумы колебаний, а на оси боковых диапазонов, и, между прочим, она таким образом отлично справляется с поставленной перед ней задачей выявления ключевых уровней колебаний цены. Это и консолидация на уровне 61,8 % на этапе подъема, и откат, закончившийся ровно на 50 %, и сам уровень 0 %, ставший базисным (после его пробития возник сильный тренд)

Бесчисленное количество книг вышло по этой теме. Некоторые из них бесполезны, так как приведенные в них методы не работают. Например, на мой взгляд, не имеет никакой ценности для анализа рынка временной анализ по Фибоначчи, изложенный в книге Роберта Фишера «Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы».

Наиболее интересной концепцией на основе чисел Фибоначчи мне представляется теория, разработанная очень известным трейдером Джо ДиНаполи и описанная им в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи».

ДиНаполи объединяет классический технический анализ с применением уровней коррекции Фибоначчи, анализирует взаимодействие уровней коррекции Фибоначчи от различных рыночных колебаний (размахов) и создает очень интересную, логически стройную теорию.