Александр III не принимал духа «Истории государства Российского» Карамзина, в частности его уничижительного отношения к Иоанну Грозному, и высказывал особенное сочувствие стихотворению А. Н. Майкова «У гроба Грозного Царя»{57}. По инициативе Александра III в Москве был создан Исторический музей. Русский историк В. В. Назаревский отмечал: «Никто из царственных предшественников Александра III не занимался столько изучением русской истории, как он: в этом отношении он превзошёл и Петра I и Екатерину II. Очевидно, что из своих исторических занятий он черпал идеи, которыми он руководствовался для своего правления»{58}. 13 мая 1895 г. Император Николай II повелел присвоить Историческому музею имя Императора Александра III{59}. По предложению коллектива музея в вестибюле здания был установлен бюст Царя-Миротворца{60}.
Хорошо знавший Александра III граф С. Д. Шереметев вспоминал: «Пристрастие его склонялось в особенности к древностям русским, к памятникам зодчества, орнаментации, иконописи, фресок и мозаики. Он любил говорить об этом и вызывал на разговоры»{61}.
Царь поражал старика песенника К. И. Романова знанием старинных русских песен, которых никто «окромя него» и в народе-то не знал{62}. Александр III очень любил русскую духовную музыку: Д. С. Бортнянского, особенно А. Ф. Львова и его Херувимскую песнь. Из светской музыки особенно любил М. И. Глинку, Р. Вагнера, особенно П. И. Чайковского. На годы царствования Александра III пришлись главные балетные премьеры композитора. Примечательно, что члены семьи Александра III посещали даже репетиции и генеральные прогоны новых балетных постановок на музыку Чайковского. Граф С. Д. Шереметев вспоминал, что однажды, в 1893 г., Александр III «потребовал, чтобы сыграли одну из пьес Чайковского. Хор играл в этот день особенно хорошо, и впечатление было сильное. Государь пожелал повторения и слушал с видимым наслаждением, да и нельзя было иначе. Все разошлись несколько позднее обыкновенного и под чудным настроением, а на другой день узнали, что в это самое время, когда всё происходило в Гатчине, умирал Чайковский. Казалось, мы слышали его лебединую песню. И тот, кто слушал её так внимательно и так наслаждался ею, ненадолго пережил его. Мог ли кто из нас тогда это предчувствовать?»{63}.
Н. А. Епанчин свидетельствовал: «Император Александр III был чисто русский человек, и это проявлялось не только во внешней его политике, но и в делах, казалось бы, не очень важных. Так, например, он установил, чтобы лица свиты, им пожалованные, имели на эполетах и погонах вензель его имени, исполненный славянской вязью; он восстановил древний русский обычай иметь на знамёнах Лик Спасителя, а на верху древка восьмиконечный крест»{64}. Александр III «чрезвычайно любил русскую баню. Во дворцах, где он жил, баня была необходимою принадлежностью»{65}.
Лейб-медик Александра III Н. А. Вельяминов вспоминал, что Царь никаких иностранных языков в своем обиходе не допускал и говорил по-французски только с Императрицей, но «плохо, как часто говорят именно русские»{66}. На сербском послании, присланном ему по-французски, Государь написал: «Отчего же по-французски, а не на русском языке? Как будто пишут для иностранцев, а мы с вами по-русски не понимаем»{67}.