Брак Александра III и Марии Феодоровны был удивительно счастливым. Доктор ист. наук А. Н. Боханов пишет: «Александр III был искренне счастлив в браке. Счастлив со дня свадьбы и до последнего земного мига»{50}. Это при том, что характеры супругов были далеко не одинаковыми. Император Александр III был человеком замкнутым, любящим уединение и общество близких ему людей. Глубокая, благородная и прямая натура, он тяготился всяких церемоний, балов и спектаклей. Александра III никогда не пугали неудобства быта, ему с детства была чужда тяга к роскоши, которую проявляло немалое число его ровесников, принадлежащих к аристократическим кругам. Летом 1864 г. он впервые был послан отцом в составе Конногвардейского полка на военные сборы в военный лагерь в Красном Селе. Там Великому Князю приходилось жить в палатке, подниматься в 5, а то и в 4 часа утра, делать многокилометровые марши. Но такая жизнь совсем не тяготила его. Его расположенность к бытовой простоте отражалась на многом, в том числе и на отношении к пище. Александр III всю жизнь предпочитал различным деликатесам щи, уху, жареную рыбу, котлеты, кашу, жаркое, квашеную капусту, моченые яблоки, соленые огурцы, простоквашу. Самым вкусным и изысканным блюдом он считал гурьевскую кашу (манная каша с яйцами, запеченная в духовке и подаваемая с орехами, фруктами, сметаной или сладким сиропом). Никогда не злоупотреблял спиртным и ни разу в жизни не был пьян{51}.
С. Ю. Витте утверждал, что «у Императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин – это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин – это был образцовый начальник, образцовый хозяин»{52}. Умиротворение Александр III находил в церковной молитве и в кругу своей семьи. Когда у него появлялось свободное время, он любил читать. Чтобы понять уровень его интеллекта, достаточно сказать, что любимым его писателем был Ф. М. Достоевский, которого он знал и высоко ценил. Историк И. Е. Забелин уверял, что Александр III был знаком с сочинениями Достоевского отлично{53}. Когда писатель скончался, Великий Князь писал: «Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского. Это большая потеря, и положительно никто его не заменит»{54}.
Александр III любил и хорошо знал русскую историю. В. О. Ключевский писал: «Государь умел находить досуг для скромной учёной работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например, в иконографии. ‹…› Его державная рука щедрой помощью поддерживала и поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечественной старины. Многим ли, например, известна великодушная и просвещённая помощь, оказанная им при реставрации дворца царевича Димитрия в Угличе?»{55} Генерал Н. А. Епанчин отмечал, что Александр III своё «свободное время с любовью посвящал изучению русской истории, а ведь она в нашем обществе далеко не в авантаже обреталась»{56}.