Казармы представляли собой типовые, с элементами модной в предреволюционные годы псевдоготики, двух- и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами; в глубоких, на песчаную почву рассчитанных фундаментах размещались просторные подвалы. Четыре казармы по углам военного городка Унгерн превратил в форты: окна и двери двух нижних этажей были замурованы, а в третьем и на крыше установлены пулеметы. Имелось также по одной пушке и одному прожектору на форт. По ночам дежурные от скуки ловили прожекторным лучом вылезающих в темноте из нор сурков-тарбаганов: те смешно «загипнотизировывались, поворачиваясь мордочкой к источнику света, и замирали».
Попасть на верхний, боевой ярус можно было лишь снаружи, по приставной лестнице, которую, как в средневековых донжонах, втаскивали за собой, разрывая связь с внешним миром, однако обороняться тут было не от кого. Линия фронта проходила в Поволжье и на Урале, а партизаны, хозяйничая в тайге, старались не приближаться к железной дороге, где сила была не на их стороне. Скорее всего, назначение даурских фортов — чисто психологическое. Эти эффектные сооружения подчеркивали готовность Азиатской дивизии дать отпор любому противнику.
Подчинялся Унгерн только лично Семенову, да и тот вынужден был облекать свои приказы в форму дружеских просьб, советов или, на худой конец, увещаний. Когда из Читы прибыла инспекционная комиссия и потребовала каких-то отчетов, Унгерн предостерег ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.
Главным способом получения крупных сумм стали реквизиции на железной дороге, за что снабженец Унгерна, генерал Казачихин, угодил под суд в Харбине. На следствии он оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на нее». Реквизированные товары переправляли в Китай и продавали через посредников, часто по заниженной цене. Вокруг этого промысла кормилась орда русских и китайских спекулянтов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем все опять шло по-прежнему.
Казачихин жаловался: «Мое положение какое? Не сделать — барон расстреляет, сделать — атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин регулярно присылал в Даурию деньги и конфискованные товары — муку, сало, рис, ячмень и овес для лошадей, табак, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи.
Само собой, бюргерскую бережливость он презирал и щедрой рукой мог отсчитать 300 рублей золотом за приглянувшийся ему цейсовский бинокль. Его интенданты расходовали прилипающие к рукам деньги куда более рационально. Тот же Казачихин между делом купил себе дом в Харбине.
Штаб дивизии располагался в одном здании с квартирой Унгерна. Рассказывали, что его домашним хозяйством заведовала какая-то «грязная, вечно пьяная стряпка», что в квартире царил страшный беспорядок, всюду было разбросано грязное белье, валялись «бутылки из-под коньяка, клочки рваной бумаги, деньги». Здесь же будто бы находилась вызывавшая жгучий интерес секретная комната, в которой складировались «отобранные у проезжающих и расстрелянных всевозможные драгоценности».
Штаб играл жалкую роль, все важные вопросы Унгерн решал лично. По словам современника, дивизионные органы управления он «низвел до уровня канцелярии казачьей сотни». Приказы отдавались преимущественно устные, а письменные носили порой весьма эксцентричный характер. Летчики авиаотряда, недолгое время состоявшего при Азиатской дивизии, однажды были предупреждены, что если к назначенному сроку не приведут в порядок свои «летательные аппараты», то будут «летать с крыш».
Когда подчиненные просили у барона официальное подтверждение полученного приказа — «бумагу», тот отвечал: «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю послать целую десть». Свои распоряжения он писал «на обрывках»; периодически вся документация, в том числе финансовая, отправлялась в печь как «тормозящая живое дело». Позднее, в Монголии, приказано было хранить документы лишь за последние десять дней, остальное уничтожать без разбора. На нестроевых должностях в Азиатской дивизии люди сменялись «как в калейдоскопе». «Долго сидеть, надоедает писать», — говорил Унгерн.