На следующий день Азиатская дивизия подошла к Селенге и начала переправляться на другой берег. Красные пытались помешать переправе, но попали в ловушку в узком ущелье и отступили под огнем артиллерии и пулеметов с вершин соседних сопок. Правда, с бригадой Резухина соединиться не удалось, она форсировала Селенгу ниже по течению и сразу взяла курс на Хайлар. Те части, которыми до переворота командовал Унгерн, избрали другой, более длинный, зато менее опасный обходной маршрут — сбивая с толку преследователей, они направились в сторону Урги, чтобы обойти ее с юга, а уже затем повернуть на восток. Это был тот путь, по которому почти полгода назад пытались уйти в Китай остатки войск Чу Лицзяна, Го Сунлина и Ма.
Тем временем Унгерна из 104-й бригады передали в штаб 35-й дивизии, а оттуда пароходом по Селенге отправили в Троицкосавск. Перед начальником конвоя, комбатом Перцевым, стояла задача не допустить самоубийства пленника. «При движении парохода, — предписывалось в полученной им инструкции, — не давать возможности прогулки барона по палубе, как верхней, так и нижней. Ни в коем случае не впускать барона одного в ватерклозет и уборную, а приставлять к нему в это время кроме часового, стоящего у дверей, еще невооруженного красноармейца». Когда возле Усть-Кяхты пароход из-за мелководья не мог причалить к пристани, Перцев сам на закорках перенес связанного Унгерна на берег. При этом будто бы сказана была «историческая» фраза: «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее».
В Троицкосавске располагался штаб экспедиционного корпуса. Здесь Унгерна дважды допросили уже официально, с протоколом. На допросах присутствовали комкор Гайлит, его предшественник на этой должности Нейман, наштакор Черемисинов, начальник политуправления Берман и представитель Коминтерна при Монгольском правительстве Борисов. Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но на следующий день передумал. Методы, которые использовал он сам, чтобы заставить пленных говорить, к нему не применялись; более того — конвойным приказывалось «не допускать в его присутствии колкостей и грубостей, направляемых по адресу пленного». С ним обращались подчеркнуто вежливо, со своеобразным уважением, что, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли он должен был молчать до конца, как если бы врагам досталось его мертвое тело, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное любопытство, и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих идеях, «толкавших его на путь борьбы». Вскоре оправдание было найдено: Унгерн заявил, что поскольку «войско ему изменило», он больше не чувствует себя связанным какими-либо принципами и готов «отвечать откровенно».
Позднее, в Иркутске и Новониколаевске, его допрашивали еще несколько раз, причем вопросы часто задавались одни и те же. Он всегда отвечал терпеливо и спокойно. С удовольствием рассказывал, как к нему переходили «красномонгольские» части, как хорошо воевали зачисленные в Азиатскую дивизию красноармейцы. О репрессиях предпочитал говорить кратко: да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял желанием «избавиться от вредных элементов», а когда ему напоминали о тех или иных убийствах, нередко отговаривался незнанием или самоуправством подчиненных. Даже тот несомненный факт, что семьи коммунистов вплоть до детей расстреливались по его личному приказу, он поначалу отрицал и признал это лишь под напором приведенных доказательств.
В первые дни плена Унгерн искал смерти. «Что, бабам хотите меня показывать? Лучше бы здесь же и расстреляли, чем напоказ водить», — будто бы говорил он конвоирам, но в последующие недели смирился и, может быть, находил своеобразное удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним «носятся как с писаной торбой». Рассказывали, что с началом боев на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки барона «беречь его как самую драгоценную вещь».
Барона не только не оскорбляли, напротив — оказывали всяческие знаки внимания, демонстрируя твердость режима, не имеющего нужды унижать побежденного врага. Красные командиры и политработники хотели поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Прежние победы Унгерна в боях с китайцами доказывали доблесть и профессионализм нынешних победителей, его зверства оттеняли их относительную мягкость. Как военные они уважали в нем достойного и храброго противника, а будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза.