Читаем Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса полностью

Пусть по оценке властей средний уровень безработицы в следующие три года составит девять процентов; власти используют эконометрические модели, чтобы предсказать D, дефицит бюджета, сейчас составляющий 200 миллиардов в местной валюте. При этом власти не учитывают, что безработица (как и почти все явления в экономике) – это стохастическая переменная. Последние три года занятость колебалась в среднем на один процент. Мы можем рассчитать последствия ошибки следующим образом:

Безработица при 8 %, баланс D (8 %) = –75 млрд (дефицит уменьшился на 125 млрд)

Безработица при 9 %, баланс D (9 %) = –200 млрд

Безработица при 10 %, баланс D (10 %) = –550 млрд (дефицит увеличился на 350 млрд)

Склонность к вогнутости, или склонность к негативной выпуклости, от недооценки дефицита составляет –112,5 млрд, потому что 1/2 {D (8 %) + D (10 %)} = –312,5 млрд, а не –200 млрд. Перед нами – показательный пример обратного философского камня.

Рис. 37. Нелинейные трансформации позволяют распознать как склонность модели к выпуклости, так и хрупкость. Иллюстрация к примеру: произведя моделирование динамики дефицита госбюджета методом Монте-Карло, мы получим гистограмму, в которой случайная переменная с левым хвостом – это результат стохастической безработицы, в зависимости от которой дефицит является вогнутой функцией. При применении метода точечной оценки мера Дирака сосредоточена в точке –200, при этом недооцениваются как ожидаемый дефицит (–312,5), так и его хвостовая хрупкость (Taleb and Douady, 2012).

<p>Применение: модель Рикардо и левый хвост – цены на вино могут разниться</p>

На протяжении почти 200 лет мы обсуждаем теорию сравнительных преимуществ, созданную экономистом Давидом Рикардо. Если коротко, эта теория гласит, что у страны должна быть определенная политика, связанная со сравнительным преимуществом производства вина или сукна. Скажем, страна производит и вино, и сукно дешевле, чем ее соседи, с которыми она свободно торгует. Очевидная оптимальная стратегия тут – специализироваться или на вине, или на сукне – на том товаре, у производства которого меньше альтернативные издержки. Тогда все будут счастливы. Экономист Пол Самуэльсон провел такую аналогию: если кому-то случилось быть лучшим врачом в городе и, по совместительству, лучшим секретарем, желательно работать врачом, потому что врачи больше зарабатывают, а значит, альтернативные потери будут минимальны. Место секретаря следует освободить для другого человека – и пользоваться его услугами самому.

Я согласен с тем, что у специализации в какой-то форме есть свои плюсы, но из используемых моделей этого не следует. Здесь налицо пробел в логике. Да, врачу было бы неразумно становиться по совместительству секретарем лишь потому, что он хорошо справляется с этой работой. В то же время мы можем с уверенностью предположить, что врачебная практика обеспечивает профессиональную стабильность. Люди не перестанут болеть, поэтому социальный статус врачей выше, чем статус секретарей, и профессия медика более престижна. Но представим себе, что в мире есть две страны, и одна из них специализируется на вине, надеясь продавать его на рынке другой стране. Вдруг цены на вино резко падают. Вино пить немодно, его перестали покупать. Анализ Рикардо предполагает, что рыночная стоимость вина и издержки на его производство не меняются, так что в этой истории нет «второго порядка».

Таблица 11. Первоначальный пример Рикардо (издержки производства на единицу продукции)

Логика. В таблице приведены издержки производства, нормированные на рыночную цену единицы продукции, в предположении, что товары продаются по одной цене (единица вина за единицу сукна). Возникает своего рода парадокс: Португалия производит сукно дешевле, чем Англия, но должна покупать сукно за границей, используя преимущество от продаж вина. В отсутствие операционных и транспортных издержек для Англии выгоднее производить только сукно, а для Португалии – только вино.

Перейти на страницу:

Похожие книги

10 гениев бизнеса
10 гениев бизнеса

Люди, о которых вы прочтете в этой книге, по-разному относились к своему богатству. Одни считали приумножение своих активов чрезвычайно важным, другие, наоборот, рассматривали свои, да и чужие деньги лишь как средство для достижения иных целей. Но общим для них является то, что их имена в той или иной степени становились знаковыми. Так, например, имена Альфреда Нобеля и Павла Третьякова – это символы культурных достижений человечества (Нобелевская премия и Третьяковская галерея). Конрад Хилтон и Генри Форд дали свои имена знаменитым торговым маркам – отельной и автомобильной. Биографии именно таких людей-символов, с их особым отношением к деньгам, власти, прибыли и вообще отношением к жизни мы и постарались включить в эту книгу.

А. Ходоренко

Карьера, кадры / Биографии и Мемуары / О бизнесе популярно / Документальное / Финансы и бизнес
100 абсолютных законов успеха в бизнесе
100 абсолютных законов успеха в бизнесе

Почему одни люди преуспевают в бизнесе больше других? Почему одни предприятия процветают, в то время как другие терпят крах? Известный лектор и писатель по вопросам бизнеса нашел ответы на эти очень трудные вопросы. В своей книге он представляет набор принципов, или `универсальных законов`, которые лежат в основе успеха деловых людей всего мира. Практические рекомендации Трейси имеют вид 100 доступных для понимания и простых в применении законов, относящихся к важнейшим сферам труда и бизнеса. Он также приводит примеры из реальной жизни, которые наглядно иллюстрируют, как работает каждый из законов, а также предлагает читателю упражнения по применению этих законов в работе и жизни.

Брайан Трейси

Деловая литература / Маркетинг, PR, реклама / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес
100 способов заработать деньги в трудные времена
100 способов заработать деньги в трудные времена

Многие почему-то уверены, что в кризисные, нестабильные времена лучше не высовываться и держаться за свою работу, какой бы скучной и малооплачиваемой она ни была. Однако мнение это ошибочно. Ведь сколько известно случаев, когда человек, попав под сокращение, в считаные дни нашел себе должность куда лучше или вообще занялся, наконец, тем, о чем мечтал всю жизнь и на что до сих пор не решался.Как не растеряться, внезапно лишившись источника доходов и найти работу своей мечты?Как выжить предпринимателю в кризисной обстановке? Какие сферы деятельности, по прогнозам, не только не вымрут в ближайшее время, но и позволят неплохо заработать? Какие профессии гарантируют максимальную надежность во все времена?Решить все эти вопросы вам поможет наша книга.И помните: в каждой проблеме заключена скрытая возможность, и при правильном подходе просто не бывает таких времен, в которые нельзя заработать и преуспеть.

Александр Попов

Карьера, кадры / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес
100 бизнес-технологий: как поднять компанию на новый уровень
100 бизнес-технологий: как поднять компанию на новый уровень

А вы знаете сверхвозможности и сверхслабости своей компании, команды и собственный потенциал? Давно ли вы спускались в производственный отдел или отдел продаж и просто спрашивали: «Как дела?» Эта книга откроет вам глаза на реальное положение дел в вашей компании и поможет перехватить управленческую инициативу для достижения бизнес-результатов. В ней рассматриваются фундаментальные принципы строительства бизнеса, которые необходимо выбрать в начале пути и следовать им; говорится о степени затягивания гаек и ослабления болтов в руководстве коллективом, подборе эффективной, сильной команды, нацеленной на результат; рассказывается о методах принятия верных управленческих решений и методах увеличения результативности собственной работы. Все, о чем говорят в кулуарах и что действительно важно для успеха вашей компании, – в этой книге. Хватит смотреть на западные технологии, пора применять управленческие инструменты, работающие в отечественных компаниях.Издание рекомендуется владельцам компаний, директорам всех подразделений, а также менеджерам, заинтересованным в успехе.

Роман Черепанов

Карьера, кадры / О бизнесе популярно / Управление, подбор персонала / Финансы и бизнес