Бернардо спасает от расправы толпы привлекательную цыганскую вдову Амалию, сестру Пелайо, которая приглашает его в табор. Диего и Бернардо начинают выступления в цыганском театре. Диего мечет ножи, показывает фокусы и акробатические трюки. Чтобы остаться неузнанными, друзья надевают черные плащи и маски. Амалия становится любовницей Диего, Бернардо хранит верность Ночной Молнии. Убедившись в выдающихся моральных и физических качествах молодого калифорнийца, Мануэль Эскаланте предлагает Диего вступить в орден Справедливости — тайную организацию, «спасающую несчастных из лап инквизиции». Диего выбирает себе тайное имя
Чувство Диего к Хулиане крепнет, оставаясь безответным. «Природное обаяние и баснословная удачливость помогали Зорро с легкостью покорять десятки женских сердец. Хватало осторожного намека, взгляда искоса, одной из его знаменитых ослепительных улыбок, и неприступная красавица была готова спустить с балкона лестницу в самый темный ночной час». Однако без Хулианы Диего несчастлив. Рафаэль Монкада, вернувшийся богачом из торговой миссии, сватается к сеньорите де Ромеу. Но красавица «ждала героя из романов, отважного и печального, который придет спасти ее из плена серых будней». Чтобы заполучить Хулиану, Монкада подкупает цыган, которые «нападают» на сестер де Ромеу и их дуэнью Нурию. Диего убеждает возлюбленную, что ее «спасение» мужественным кабальеро — всего лишь заказанная пошляком инсценировка.
Падре Мендоса сообщает Бернардо, что Ночная Молния — мать его двухлетнего сына. Юноша решает вернуться в Калифорнию. Диего и Бернардо прощаются как братья.
После поражения Наполеона на испанский престол возвращается король Фердинанд VII. Либеральные вольности кончаются, набирает силу инквизиция. Члены ордена Справедливости попадают под арест, в их числе Мануэль Эскаланте. С невиданной храбростью и остроумием Диего-Зорро освобождает учителя, оставив на тюремной стене росчерк
Вместе с Диего сестры де Ромеу покидают Барселону. Спасаясь от преследования властей, они пешком направляются к атлантическому побережью Испании. С опасностями и приключениями, присоединившись в пути к цыганскому табору, беглецы добираются до Ла-Коруньи. Цыган Пелайо дарит Диего шпагу по имени Хустина. В Карибском море корабль «Богородица», на котором путешествуют Диего и его спутницы, становится добычей корсаров под командованием братьев Пьера и Жана Лафитов. Жан Лафит берет Диего и девушек в заложники. Лагерь корсаров, в котором они живут по законам пиратского братства, расположен на острове Гранд-Иль близ Нового Орлеана, в болотистой местности Баратария. Утонченный, прекрасно образованный Жан Лафит пленяет сердце Хулианы. Лафит и Диего скрещивают шпаги, и мастерство их оказывается почти равным. Диего вынужден смириться с чувствами Хулианы к Жану. Однако Лафит женат на квартеронке Катрин, дочери королевы Сенегала Одиллии. Сословные предрассудки и только что родившийся у Катрин младенец, кажется, навсегда разлучат Хулиану и ее возлюбленного. Благородный Лафит возвращает пленникам свободу. Катрин неожиданно умирает, и мудрая Одиллия, по совету жрицы культа вуду Мари Лаво, чтобы сделать счастливым младенца, соединяет судьбы Жана и Хулианы. Диего безутешен, вместе с Исабель он отправляется в Калифорнию.