После свадьбы молодые через Венецию отправились в Австрию, где поселились в старинном замке Васселерлеонбург. Здесь Уоллис устроила для Эдуарда жизнь, достойную бывшего короля, благо его личное состояние – более 15 миллионов долларов – это позволяло. Великосветские приемы, шикарные балы и прочие развлечения следовали одно за другим, и на всех Уоллис блистала, поражая присутствующих потрясающими туалетами и великолепными драгоценностями. Она словно хотела взять реванш – если ей не дали стать королевой Англии, она получит признание как королева элегантности. И Уоллис добилась своего. Ее назвали «самой элегантной женщиной 1937 года», и еще тридцать лет герцогиня Виндзорская оставалась среди главных законодательниц моды. Уоллис понимала толк в хорошей одежде. Она была любимой клиенткой лучших домов моды – Кристобаля Баленсиаги, Эльзы Скиапарелли, Коко Шанель, Сальваторе Феррагамо, а после войны – Кристиана Диора, Юбера Живанши и Марселя Роша. Ее отличала рафинированная элегантность и смелость вкуса: она могла надеть платье от Скиапарелли, сделанное по эскизу Сальвадора Дали – вышитый омар в окружении листьев петрушки, – на самый респектабельный прием и произвести там фурор; могла часами объяснять Баленсиаге, как надо заложить складки на декольте, чтобы скрыть ее плоскую грудь, и довести до истерики ювелиров фирмы Картье, выбирая оттенок камней для броши. Когда Марсель Роша создал свои знаменитые духи Femme, Уоллис была в числе всего пяти женщин – включая жену Роша, – которым эти духи были высланы лично за год до поступления в продажу. Когда однажды Уоллис спросили, отчего она уделяет столько времени своему внешнему виду, та ответила: «Мой муж ради меня отказался от всего; если все смотрят на меня, когда я вхожу в гостиную, он может испытывать гордость. В этом моя ответственность». Если многие отмечали, что в начале их романа Уоллис относилась к Эдуарду с гораздо меньшей страстью, чем он к ней, то после свадьбы она сильно изменилась, осознав, какую жертву он принес и на что он готов пойти ради нее в дальнейшем. Она посвятила себя тому, чтобы заботиться о муже, оберегать его и хоть как-то попытаться компенсировать ему все то, чего он лишился ради возможности быть рядом с нею.
Война застала Виндзоров в Париже; они были вынуждены переехать сначала в Испанию, а затем в Португалию. В августе 1940 года Уинстон Черчилль назначил Эдуарда губернатором Багамских островов – было ясно, что Виндзоров хотят удалить из воюющей Европы, и не только в целях обеспечить их безопасность. Дело в том, что Эдуард всю свою жизнь отличался прогерманскими настроениями, а Уоллис даже открыто называли немецкой шпионкой. Вполне возможно, что это было одной из причин, по которым правительство воспротивилось женитьбе Эдуарда на Уоллис. Еще в октябре 1937 года они совершили поездку по нацистской Германии, их даже принимал лично Гитлер, который заявил, что из Уоллис «выйдет хорошая королева». Известно, что во время войны германские власти рассматривали возможность возвращения Эдуарда на престол в случае победы над Великобританией. Был разработан план его похищения из Португалии с целью давления на Британию, его намеревались провозгласить «королем в изгнании» и тем самым расколоть страну. Уоллис воспринималась как верная союзница – но в конце концов именно она помешала этим сумасшедшим планам сбыться.
Эдуард не хотел становиться губернатором, воспринимая назначение на Багамы как ссылку. Но Уоллис, хорошенько подумав, уговорила Эдуарда принять назначение и выехать как можно скорее, так что похищение сорвалось. На Багамах Виндзоры провели всю войну – Эдуард показал себя отличным губернатором, заботясь о поставках продовольствия и совершенствовании системы здравоохранения, а Уоллис отдавала все силы местному Красному Кресту; правда, жители Багамских островов вспоминают, что еще больше сил она тратила на пополнение своего гардероба.
По окончании войны супруги вернулись во Францию, где поселились в доме, еще недавно служившем резиденцией генералу де Голлю. Как сказала сама Уоллис: «Мой муж был королем, и я хочу, чтобы он жил по-королевски».