Встретившись как-то с художником Досекиным, снимавшим в Париже мастерскую, Серов обратил внимание на его натурщицу – стройную темноглазую итальянку Беатрису. Ее внешность и фигура в чем-то отвечали задуманному образу Европы. Договорились о сеансах позирования, и вот рисунок уже готов. Серов изобразил ее обнаженной, стоящей на коленях, как должна, по его замыслу, стоять Европа на спине быка, легко опираясь на опущенную вниз правую руку.
Дела художественные Серов продолжал чередовать с посещением «Гранд-опера». Русские балеты шли через день, и благодаря тому, что наряду с новыми постановками Дягилев привез и прошлогодние, представилась возможность посмотреть почти весь репертуар.
Скорее всего через Бакста Серов лично познакомился с Идой Рубинштейн. Балет о сладострастии и смерти в покоях гарема оставался гвоздем сезона, и газеты наперебой превозносили дивное мастерство его оформителя Бакста и обольстительность Рубинштейн в роли Зобеиды. Кому первому пришла в это время мысль написать портрет Иды Рубинштейн, Дягилеву или Серову? На сей счет суждения современников расходятся. По мнению И. Э. Грабаря, неоднократно беседовавшего с Серовым в процессе подготовки монографии о нем, «Серов был до такой степени увлечен ею, что решил во что бы то ни стало писать ее портрет». Но художественный критик газеты «Новое время» Г. Магула утверждал, что Серов писал портрет Рубинштейн «для Дягилева», по его заказу. Если это и так, то заказ Дягилева полностью совпадал с тем же намерением Серова. Но то, как написал Серов Рубинштейн, Дягилева, вероятно, не устроило, и потому портрет остался в собственности Серова.
Решив запечатлеть образ покорившей Париж танцовщицы, Серов раздумывает, как же написать ее так, чтобы подчеркнуть всю необычность балерины, выступавшей в рискованном, на грани приличия, наряде, придуманном для нее Бакстом. А нужны ли вообще наряды для ее портрета? Вдруг вспомнилась «Олимпия» Эдуарда Мане, висящая теперь в Лувре. Не согласится ли Ида позировать обнаженной? В конце концов, история европейской живописи знает портреты реальных лиц, прекрасных женщин, позировавших обнаженными, и почему бы не продолжить эту традицию?
По свидетельству брата Л. Бакста, сотрудника «Петербургской газеты» И. С. Розенберга, свою просьбу, чтобы Ида Рубинштейн позировала обнаженной, Серов передал через дружившего с танцовщицей Льва Самойловича. И Рубинштейн на пожелание художника ответила согласием.
Вспоминая выступления Иды Рубинштейн в балетах «Клеопатра» и «Шехеразада», А. Н. Бенуа писал в своих мемуарах: «…Она отличалась удивительными и даже единственными странностями: она готова была идти для достижения намеченной художественной цели до крайних пределов дозволенности и даже приличия, вплоть до того, чтобы публично раздеваться догола. При этом она была бесподобно красива и удивительно одарена во всех смыслах».
Известив супругов Ефимовых, что он собирается писать Иду Рубинштейн, Серов попросил их ничем не выдавать своего присутствия в церкви Шапель во время сеансов, а еще лучше – отправляться в это время на прогулку по городу.
Писать обнаженную женщину, облачась в цивильный костюм и при галстуке, представлялось Серову довольно нелепым. Для этой работы он приобрел в универсальном магазине грубую черную блузу. И заодно – плотную синюю скатерть. Ею накрыл сооруженный в церкви пьедестал, на котором должна была позировать танцовщица.
В Париже Иду знали уже многие, особенно обосновавшиеся в монастыре Шапель художники. И когда она в сопровождении камеристки появлялась в монастырском дворе, из окон высовывались выражавшие любопытство физиономии: восточная красота и чувственность создаваемых ею образов стали в Париже легендой.
Как обычно, вначале Серов сделал несколько карандашных эскизов модели. Определившись с позой (танцовщице было предложено сидеть на пьедестале со слегка скрещенными ногами и опираясь на него одной рукой), Серов приступил к работе над полотном. Ида позировала, несмотря на прохладу в церкви, ни на что не жалуясь, с достойным уважения терпением.
Однажды она сказала во время сеанса, что завтра в «Гранд-опера» идет обновленная «Клеопатра» с ее участием, и пригласила художника посетить спектакль.
Театр вновь, как и все эти дни, был заполнен до отказа, и зрители не уставали аплодировать игравшей Клеопатру Рубинштейн – с момента ее эффектного появления на исписанных иероглифами носилках, напоминавших саркофаг, медленного выхода из них, закутанной, как мумия, в покрывала. Их разматывали прислужницы царицы, наконец оставляя госпожу в искусительном, почти прозрачном наряде. Теперь Серов понимал, что в «Шехеразаде» Дягилев, Бакст, Фокин и другие создатели балета представили публике новую вариацию той же драмы, повествующей о любви и смерти, какая с блеском и триумфом удалась им в поставленной ранее «Клеопатре».