Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

О: Разумеется. Он включен у меня и сейчас. Я просто убавил звук.

В: Вы знаете, какие экономические показатели вышли сегодня?

О: Ну конечно.

В: И каким образом пойдет игра?

О: Да, с учетом решения FOMC. (FOMC (Federal Open Market Committee) — Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Десять раз в году он проводит заседания, устанавливая краткосрочные процентные ставки, и его политика оказывает огромное влияние на финансовые рынки. — Прим. авт.). Утром я не предпринимал ничего, ждал, что скажет FOMC.

В: Расскажите, какой план вы выработали вчера в связи с решением FOMC? Ведь такие дни — самые интересные на фьючерсных рынках.

О: Обычно я наблюдаю за первоначальной реакцией. Я редко играю против рынка, но здесь пользуюсь случаем сделать это.

В: Каким образом? Вы ждете, когда свечи покажут разворот?

О: Когда выходит официальное сообщение и рынок взлетает вверх, я играю против тренда. И наоборот, если после новостей рынок начинает падать, я покупаю.

В: В какой момент вы начинаете игру? Вчера рынок сначала взлетел вверх, потом упал, потом вновь поднялся. Вы открыли короткую позицию на первом рывке?

О: Да, я стал играть на понижение. В итоге я попал как раз на разворот скользящего среднего, за которым наблюдал.

В: Вы не рассчитывали, что рост прекратится, вы просто открыли короткую позицию на рывке вверх?

О: Да.

В: Как бы вы поступили, если бы движение вверх продолжилось? Какой предел при данной сделке был для вас допустимым?

О: Не более 1,6-1,8 пункта. Однако я вхожу в рынок в несколько этапов. Я не открываю позицию на всю сумму сразу — чтобы в среднем войти по цене получше, — и фактически цена не выходит за эти пределы. А если это случится... тогда hasta la vista. Вчера все сложилось как нельзя лучше. Я играл на понижение, используя скользящее среднее, и поймал практически весь отрезок падения до нижней точки.

В: Когда цена падает до уровня поддержки, вы разворачиваетесь и играете на повышение?

О: Нет.

В: Вы закончили работу. Что заставляет вас остановиться? Сумма, которую вы планируете заработать за день?

О: Можно сказать и так. Я не люблю терять деньги. Частенько я торговал слишком активно и начинал терять деньги. У меня были свои планы на день — дождаться решения FOMC и играть против рынка. Все вышло так, как я рассчитывал, других планов у меня не было. Вот и все. Медведи делают деньги, быки делают деньги, а свиньи идут под нож.

В: Таким образом, все ограничилось одним выстрелом?

О: Да. Так получилось сегодня утром. Крупный скачок. На самом деле я убежден, что в течение дня бывает только два крупных рывка. Впрочем, больше и не нужно. От одной до пяти сделок в день, чтобы заработать на жизнь, и хватит.

В: Какую сумму в день вы стремитесь заработать? Вы ставите цель на утренние часы?

О: Да, 3500.

В: Обычно вы открываете позицию на 10 лотов? Какое кредитное плечо вы используете?

О: В зависимости от рынка или моих планов их может быть от 2 до 25 — все зависит от того, что происходило накануне вечером. После сообщения FOMC я открыл позицию на 24 контракта.

В: При этом вы вошли в рынок не сразу. Вы начали с пяти контрактов, а потом добавили еще пять, верно?

О: Да, но не из опасений, что рынок пойдет не туда. Я не боюсь покупать по рыночной цене. Я вхожу в рынок и делаю ставки.

В: Вы хотите сказать, что открываете сделку, используя не лимитные, а рыночные ордера, если считаете, что ваш расчет верен?

О: Именно так.

В: Потому что не хотите упустить возможность сделки?

О: Да.

В: Какое кредитное плечо вы используете, учитывая объем вашего капитала?

О: Я не бросаюсь в крайности. У меня на счете 350 000 долларов. В месяц я использую примерно 15 000.

В: Таким образом, кредитное плечо не превышает 4 к 1, это не слишком много.

О: Да, на 10 000 приходится один контракт.

В: Вы не отступаете от этого правила?

О: Да, я всегда помню о нем. Если бы у меня на счете было 20 000 долларов, я бы торговал двумя контрактами максимум. Два года назад я начал с 30 000.

В: Каков был объем ваших сделок при капитале в 30 000?

О: От одного до трех контрактов. Не знаю, замахнусь ли я когда-нибудь на 50, 100 или 200. Впрочем, возможно.

В: Похоже, ликвидность для вас не проблема, ведь при заявленном объеме торгов на эти фьючерсы есть по 10-20 предложений на каждом ценовом уровне. (Обычно на фьючерсы ER2 есть как минимум 20 предложений контрактов по лучшим ценам бид и аск. — Прим. авт.). Таким образом, даже если вы выходите из позиции, проскальзывание не слишком серьезно.

О: Совершенно верно.

В: Случалось ли вам заключать неудачные сделки несколько дней или недель подряд? Если да, как вы справлялись с такой ситуацией?

О: Я ни разу не терпел убытки неделю подряд. В октябре у меня было два неудачных дня — 3-го числа я потерял около 800 долларов, а 24-го мой убыток составил 575 долларов.

В: Вы были расстроены?