Покорение Хивы было решено окончательно, и ввиду этого начаты переговоры с эмиром бухарским. Как раз в это время вспыхнуло польское восстание, и внимание русского правительства снова было отвлечено на Запад. Когда же возобновились сборы в поход на Хиву, их затормозил недостаток в деньгах. Сверх того, оренбургский губернатор не мог рассчитывать на помощь грузинской армии, занятой покорением кавказских народов. Пытаясь обеспечить безопасность своей области, он задумал запереть стеною в 100 километров часть границы, не защищенную никакой естественной преградой. В 1834 году была построена крепость Ново-Александровск; началась постройка оборонительной стены, но оказалось возможным возвести только 20 километров. Разбойничьи набеги продолжались; туркмены и киргизы уводили в среднем ежегодно 200 русских; иногда они доходили в своих набегах до Волги. Образовалось благотворительное общество для выкупа пленных, и правительство выдавало ему 3000 рублей в год, но тайно, чтобы хивинский хан не узнал об этом признании Россией собственного бессилия.
Неудачный поход русских против Хивы. Оренбургский губернатор Перовский уже несколько лет готовился к походу против Хивы. Это было трудное предприятие. Надо было пройти около 1000 километров степями и пустыней, почти неисследованными, без надежного проводника, с огромным верблюжьим обозом, нагруженным всей необходимой провизией и даже водой и топливом. К 1839 году экспедиция была готова: она состояла из 5325 солдат и 22 пушек под начальством генерала Перовского и каравана в 10 500 верблюдов, сопровождаемых киргизами, русскими подданными или из числа союзников. Было решено идти через степи зимой в надежде, что мороз будет переноситься легче, чем чрезмерная жара, и потому, что в Хиву хотели прибыть весной, в промежуток между посевом и жатвой. Экспедиция двинулась из Оренбурга в конце ноября 1839 года несколькими колоннами, которые соединились на реке Эмбе. Экспедиция была застигнута необыкновенно суровой зимой и изо дня в день страдала от морозов и снежных метелей. Солдаты стали умирать от холода; верблюды, не находя никакой пищи под толстым слоем снега, ослабели и не годились ни для какой работы. Перовский упорствовал и добился того, что в три месяца сделал половину пути, не встретив препятствий, но когда он достиг подошвы плоскогорья Усть-Урт, пехотные офицеры и казаки единодушно заявили, что дальше идти невозможно: снег и мороз не прекращались. Перовский повернул обратно и вступил в Оренбург весной 1840 года, потеряв 9000 верблюдов и треть своих солдат.
Этот несчастный исход русской экспедиции увеличил смелость киргизов и туркменов. Снятие осады с Герата, отозвание русского агента из Афганистана, неудача Перовского означают временное ослабление русского влияния в Средней Азии. Пока Кавказ не был покорен, русские придерживались просто оборонительной политики в отношении к Туркестану: они рыли колодцы между Ново-Александровском и Аральским морем и ставили там казачьи кордоны.