В декабре 1922 года датское правительство объявило о закрытии старой русской миссии в Копенгагене и через находящегося в Лондоне на конференции Г.В. Чичерина обратилось к советскому правительству с предложением об урегулировании советско-датских отношений. 23 апреля 1923 года было подписано предварительное соглашение, которое вскоре было одобрено ригсдагом и королём Кристианом X. 15 июня 1923 года состоялся обмен ратификационными грамотами.
Но, увы, в Англии опять начались конфликты с сестрой и другими родственниками. Мария Фёдоровна стала подумывать о возвращении в родную Данию. И тут ей оказало серьёзную материальную помощь «Большое северное телеграфное общество». В апреле 1923 года руководство общества провело сбор денег в пользу Марии Фёдоровны, собрав при этом 20 тысяч крон. В конце августа 1923 года императрица вернулась в Данию и вновь вселилась в Видёре. Кстати, покинула она туманный Альбион вовремя — 6 декабря 1923 года на парламентских выборах одержали убедительную победу лейбористы, а 2 февраля следующего года Англия установила дипломатические отношения с СССР.
В Дании финансовое положение Марии Фёдоровны заметно улучшилось. «Большое северное телеграфное общество» тайно выплачивало ей ежегодно по 45 тысяч крон.
21 сентября 1924 года Мария Фёдоровна написала великому князю Николаю Николаевичу о своём негативном отношении к манифесту о принятии в 1922 году великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула:
К этому времени престарелая императрица играла в эмигрантских кругах роль свадебного генерала. Это подтверждает и информация, переданная в Москву первым советским послом в Дании Рубининым в октябре 1924 года:
Императрица Мария Фёдоровна скончалась 30 сентября (13 октября) 1928 года в своём дворце Видёре. Как писал великий князь Александр Михайлович, императрица