Великая княгиня Елизавета Фёдоровна медленно шла к двери, опираясь на руку московского губернатора. Увидев детей, она со словами «Он так любил вас, так любил», прижала их к себе. Дети медленно повели её по ступеням в коридор, чтобы укрыть от взглядов любопытных. Тут Мария заметила, что низ правого рукава её нарядного голубого платья запачкан кровью. Кровь была и на руке, и под ногтями. Она крепко сжимала пальцами знаки отличия, которые её покойный супруг всегда носил.
Мария и Дмитрий отвели её в комнату, где она обессиленно рухнула в кресло и долго молча сидела с отсутствующим взглядом. Через некоторое время она вскочила и потребовала себе бумагу, чтобы написать телеграммы всей семье, начиная с императора.
Марии Павловне запомнилось, что
По дворцу все старались ходить бесшумно. Стемнело, но свет не зажигали. Сумерки заполняли комнаты.
Великого князя Сергея Александровича похоронили утром 23 февраля. Его братья, невестки и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна пожелали приехать в Москву, но в последний момент решили не рисковать. Они боялись беспорядков. Забастовки вспыхивали одна за другой во всех крупных промышленных центрах. Так что любое собрание членов августейшего семейства могло спровоцировать эксцессы.
В Москву на похороны прибыли кузен Сергея Александровича великий князь Константин Константинович, герцогиня Саксен-Кобургская с дочерью Беатрис и эрцгерцог Гессенский с женой.
Великий князь Павел Александрович, отец Марии, живший в то время в Париже, попросил у Николая II разрешение приехать, что и было ему позволено. Мария и Дмитрий поехали встречать его на вокзал. Завидев отца, они бросились к нему с рыданиями, к которым примешивалась большая радость снова видеть его.
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна решила построить часовню в склепе Чудова монастыря для погребения останков мужа. Пока шло строительство, она получила разрешение поместить гроб в одну из монастырских церквей. Погребение происходило с большой торжественностью. Офицеры с обнажёнными палашами и часовые стояли в карауле вокруг катафалка. Архиепископ и высшее московское духовенство отслужили панихиду.
Несмотря на траур, великая княгиня с Марией и Дмитрием в начале лета переехали в Ильинское.
Дети каждый день ездили верхом. У них появились товарищи по играм, вместе с которыми они бегали, пели и ходили на репетиции хора. Образ жизни изменился. Даже великая княгиня взбодрилась и вовсю проявляла инициативу.
После гибели мужа отношение Елизаветы Фёдоровны к детям изменилось в лучшую сторону. Мария Павловна пишет, что