Феликс был вхож в скандальную компанию Марии Головиной, более известной как Мунька. Видимо, Мунька и познакомила в 1909 году Феликса с Григорием Распутиным. Через 50 лет Феликс так описывал эту встречу: «Открылась дверь из прихожей, и в залу мелкими шажками вошёл Распутин. Он приблизился ко мне и сказал: “Здравствуй, голубчик”. И потянулся, будто бы облобызать. Я невольно отпрянул. Распутин злобно улыбнулся и подплыл к барышне Г., потом к матери, не чинясь, прижал их к груди и расцеловал с видом отца и благодетеля. С первого взгляда что-то мне не понравилось в нём, даже оттолкнуло... Манеры его поражали. Он изображал непринуждённость, но чувствовалось, что втайне стесняется, даже трусит».
Феликс признавал, что «странный субъект» произвёл на него «неизгладимое впечатление», но, несмотря на все уговоры Муньки прислушиваться к словам Распутина, не пожелал продолжить с ним знакомство.
В 1908 году Феликс Юсупов несколько раз посетил царскую чету в Царском Селе. Николаю, а ещё более Александре не нравились увлечения Феликса, но сказать об этом прямо не позволяли ни этикет, ни тогдашние приличия. Поэтому Александра Фёдоровна важно заявила:
— Всякий уважающий себя мужчина должен быть военным или придворным.
На что Феликс рискнул возразить:
— Военным быть не могу, потому что война мне отвратительна, а в придворные не гожусь, потому что люблю независимость и говорю то, что думаю. Я вижу своё призвание в разумном управлении имениями и многочисленными землями, заводами. Правильное управление всем — тоже своего рода служба Отечеству. А служу Отечеству — служу Царю!
Лицо царицы покрылось большими красными пятнами.
— А Царь и есть Отечество! — вскричала она.
В этот момент вошёл Николай II, и Александра Фёдоровна заявила ему:
— Феликс — законченный революционер!
Как писал в своих воспоминаниях Юсупов: «Государь ничего не ответил, да и сама императрица не могла не признать, что кому как не ей знать, что не все мужчины созданы для государственной службы».
В конце концов, чтобы «не дразнить гусей», Феликса отправили в Лондон, где он поступил в Оксфордский университет. Но чтобы не быть связанным ученической дисциплиной, Феликс предпочёл стать вольнослушателем.
В Лондоне Юсупов близко сошёлся с семьёй опального великого князя Михаила Михайловича. Феликс писал матери: «Пишу тебе, только что вернувшись с завтрака от гр. Торби. Миш-Миш не было, он на охоте. После завтрака мы поехали на выставку русских художников. Очень интересная. Так было приятно поговорить по-русски. Дети гр. Торби говорят отвратительно, по-моему, это очень стыдно. Мальчик удивительно хорошо рисует и у него прямо страсть бегать по галереям... Гр. Торби в этот раз была гораздо любезнее и просила меня почаще приезжать и привозить товарищей. В следующий term [семестр (англ.)] она хочет устраивать танцевальное утро, чтобы обучать своих детей».
Обратим внимание, сын пишет матери только о младшем двенадцатилетнем Михаиле, как-то забывая о пятнадцатилетней Надежде и восемнадцатилетней Анастасии. Между тем «танцевальные утра» устраивали совсем не для мальчика.