Осадив столицу, Унгерн начинает тотальную психологическую войну и ведёт её с поразительным искусством. Просвещённый Чен И ничего не мог противопоставить варварским, но эффективным методам, с помощью которых барон воздействовал на боевой дух его солдат, и без того не слишком высокий. Ещё в Маньчжурии он имел возможность наблюдать и за китайскими наёмниками в отряде Семёнова, и за регулярными подразделениями «гаминов», как называли монголы солдат республиканского Китая, знал их быт, привычки, видел все слабые пункты этого забитого бесправного воинства и мастерски играл на них в те два месяца, пока стоял под Ургой. В город засылались монголы-лазутчики – не столько для разведки, сколько для распространения нужных слухов. Соответствующую пропаганду вели и столичные ламы. Отчасти они были подкуплены, отчасти действовали по собственному разумению: запретив богослужения в храмах, китайцы сами же сделали ламство союзником Унгерна. Царившую в городе атмосферу всеобщего брожения красочно рисует всё тот же Першин: «Монголы рассказывали китайским купцам всякие небылицы про барона и казаков, собенно про башкир-мусульман, а купцы с прикрасами передавали солдатам. Многие солдаты были охотники до гаданий и обращались к ламам-гадателям, а те этим пользовались и запугивали их карами Богдо, который всемогущ…»
Важным элементом всей этой дезинформационной кампании были слухи о том, что Унгерн якобы нарочно медлит с приступом, ожидая подкреплений. Откуда и от кого он их ждёт, никто не знал, поговаривали о Семёнове, японцах, каппелевцах из Приморья, хунхузах, наконец, о будто бы движущемся к столице несметном монгольском ополчении. Время от времени такие известия опровергались китайским командованием, но Азиатская дивизия располагалась под городом так прочно, что мало кто верил этим опровержениям. Зародившись в китайских кварталах Маймачена и «Половинки», страх проникал в казармы, достигал полковых и дивизионных штабов. Все ждали каких-то знамений – провозвестников грядущих событий, и такое знамение последовало: в город, находившийся на военном, даже осадном положении, среди бела дня явился сам барон.
Першину рассказывали, что дело было так:
«Однажды в яркий солнечный зимний день Унгерн в монгольском одеянии, как всегда, в красно-вишнёвом халате, в белой папахе, на своей быстроногой белой кобыле[45] средним аллюром спокойно проехал по главной дороге на Половинку, к дому, где проживал Чен И. Въехав во двор, барон не спеша слез с лошади, подозвал рукой одного из слуг, которые в качестве охраны постоянно находились во дворе, приказал ему за повод держать коня, а сам обошёл вокруг дома, вернулся и, подтянув подпруги у седла, сел верхом и не торопясь выехал со двора. На обратном пути, проезжая мимо тюрьмы, он заметил часового, спавшего у ворот. Такое нарушение дисциплины возмутило барона. Он слез с коня, наградил спавшего часового несколькими ударами ташура, т. е. камышовым чернем плети. Спросонья часовой ничего не мог понять, а Унгерн – он знал немного по-китайски – пояснил ему, что на карауле спать нельзя и что за такое нарушение дисциплины он, барон Унгерн, самолично его наказал. Затем, так же не торопясь, он поехал дальше. Перепуганный, часовой поднял тревогу, но Унгерн был уже далеко…»
Понимая неправдоподобность случившегося, Першин счёл нужным указать, что свидетелями, видевшими Унгерна и слышавшими, как тот поучал часового, были какие-то арестованные монголы, которые в это время находились во дворе тюрьмы. Эту сцену они наблюдали сквозь щели между палями тюремной ограды. Позднее, впрочем, находились и другие очевидцы.