Уезжая, Унгерн заключил пари с товарищами по полку. Условия были таковы: имея при себе только винтовку с патронами, питаясь исключительно «плодами охоты», он обязывался на одной лошади, без дорог и проводников, проехать по тайге более четырехсот вёрст от Даурии до Благовещенска, где находились квартиры Амурского полка, а в заключение ещё и переправиться на коне вплавь через реку Зею. Этот фантастический маршрут Унгерн, тайги практически не знавший, прошёл точно в срок и пари выиграл[7]. Он сам рассказывал об этом, объясняя свою затею тем, что «не терпит мирной жизни», что «в его жилах течёт кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги». Другие для полноты картины добавляли, что из Даурии барон выехал с восседавшим у него на плече любимым охотничьим соколом.
Как всюду на Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска составляли китайцы и корейцы, и после недавних слухов о близящейся войне с Японией к ним относились не без опаски. В каждом узкоглазом парикмахере, содержателе бань или торговце пампушками и гороховой мукой готовы были подозревать переодетого офицера японского Генерального Штаба. В местных куртизанках тоже видели агентов иностранных разведок.
В 1913 году генерал-квартирмейстер штаба Приамурского округа Будберг разослал всем командирам полков следующее письмо:
«Штаб Приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить гг. офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые себя именуют гражданскими жёнами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причём большая часть этих шансонеток и музыкантш – иностранки. Интимная близость этих шансонеток к гг. офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, т. к. бывая в квартирах гг. офицеров, они пользуются не менее свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их – как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются: шансонетки, женщины лёгкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причём в каждой из них есть ещё и тот плюс, что в силу личных своих качеств (как, например, красота) каждая из них может взять верх над мужчиной, и последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в её руках орудием при осуществлении ею преступных целей включительно до шпионства…»