Королевская академия Сан Фернандо представляла собой строгое и по тем временам импозантное здание в центре Мадрида. В ее галереях хранится несколько великолепных портретов, выполненных Гойей, и небольшое число его же чудесных картин с изображением драматических сцен из жизни Испании — корриды, инквизиции, внутренних помещений дома для сумасшедших, шумных процессий испанцев, одетых в маски крестьян. Здесь представлены также Веласкес, Сурбаран и другие испанские мастера. Преобладание испанских традиций и гнетущая темнота коридоров академии также не сочетались с новыми формами искусства, как и провинциализм художественных школ, который уже отверг нетерпеливый юноша из Малаги.
Его поступление в академию было столь же блестящим, как и сдача им экзаменов в «Каса Лонха». За один день он выполнил серию рисунков, высокое качество которых были вынуждены признать даже самые скептически настроенные экзаменаторы. Таким образом, к шестнадцати годам он сдал все экзамены, устраиваемые официальными художественными учебными заведениями Испании.
Его приезд в столицу в октябре 1897 года был вторым. Во время возвращения из Коруньи за два года до этого дон Хосе выбрал время, чтобы повести Пабло в музей Прадо и познакомить его с выставленными там шедеврами. Теперь юный художник был предоставлен самому себе и к тому же ужасно стеснен в средствах. На первых порах он подыскал себе скромное жилище на улице Сан-Педро Мартин, расположенное, правда, в центре города. Жизнь улицы и сокровища Прадо представляли для него гораздо больший интерес, нежели занятия в академии. «И зачем только я поступил в нее?» — часто спрашивал он самого себя, вспоминает Сабартес.
Нет сомнения в том, что в этот период он упорно работал. Для Пикассо работа всегда являлась потребностью; она была для него как воздух, которым он дышал, но бедность ограничивала его в приобретении необходимых материалов для работы. Вот почему от того периода осталось так мало картин. О его окружении в то время и о его бедственном положении можно судить по нескольким листкам бумаги, сплошь покрытым рисунками, на которых порой трудно различить фигурки цыган, самодовольных буржуа, клоунов, собак, лошадей, сценки в кафе. На одном из них, в центре которого два человека готовятся к дуэли на саблях, стоит дата: «Мадрид, 14 декабря». Подпись сделана так витиевато, что можно подумать, будто он упражнялся в каллиграфии. Возможно, что она была сделана в минуту угнетенного состояния. Обращает на себя внимание дата, которую он обычно добавлял перед тем, как поставить подпись. Она имеет особое значение: она регистрирует ход его развития.
В другой серии зарисовок этого периода можно увидеть деревянный ступ и грубо сколоченный стол, на котором стоят два стакана на фоне белой стены — свидетельство скромных уголков, в которых ему приходилось ютиться и которые он часто менял в шумном квартале, расположенном вокруг площади Прогрессо.
К весне следующего года он остался без средств к существованию. Жившему в Малаге дядюшке, связывавшему с талантливым молодым родственником честолюбивые надежды, не нравилось легкомысленное, как ему казалось, отношение Пабло к своим занятиям. Для него живопись представлялась профессией, которая должна помочь человеку занять достойное место в обществе. Что может лучше способствовать достижению этой цели, как не благословение академии Сан Фернандо? Перед ним вставали прекрасные примеры его старых друзей — Морено, Карбонеро и Муньоса Деграина, чьи отличавшиеся поразительным сходством портреты аристократов и представленные на огромных полотнах сцены из славной истории Испании уже принесли им славу, которая казалась ему вечной. Считалось, что Мадрид — единственное место, где художник может добиться славы и стать богатым. Поэтому, поскольку племянник не захотел воспользоваться щедростью своего дядюшки и пойти по предначертанному им для него пути, дон Сальвадор выразил свое неудовольствие просто: прекратил выплачивать ему деньги. В результате дону Хосе, который и без того испытывал материальные затруднения, пришлось взять обеспечение сына на себя.