Петр был злопамятный, но не безутешный любовник. Меншиков, заменивший ему Лефорта, так же ловко умел находить ему утехи и забавы. Подобно Лефорту, он тоже окружил царя женским обществом: во-первых, обе сестры его, Мария и Анна, благодаря его стараниям, были приняты при дворе любимой сестры Петра, Наталии; потом две сестры Арсеньевы, Дарья и Варвара, были также при дворе царевны, очень походившем на гарем. Эту группу дополняла Толстая, а с 1703 года появилась новая личность, которой суждено было сыграть особую роль в жизни монарха и дать совершенно другой оборот его, до тех пор столь низким, увлечениям молодости. Имя этой девушки окружено такою же тайною, как и происхождение ее. Первые документы, осветившие несколько эту загадочную личность, называют ее то Екатериной Трубачевой, то Екатериной Василевской, то Екатериной Михайловой. Сначала она была любовницей Меншикова, одновременно с Дарьей Арсеньевой. Петр в это время избрал другую сестру Арсеньеву, Варвару, которую Меншиков надеялся сделать царицею, чтобы стать зятем царя. С этою целью он заботился об образовании новой фаворитки: «Для Бога Дарья Михайловна», – писал он Дарье Арсеньевой, – «принуждай сестру, чтобы она училась непрестанно, как русскому, так и немецкому ученью, чтобы даром время не проходило». Вильбуа описывает Варвару дурнушкой, но очень умной и злой. Вот что он рассказывает о первых шагах ее победы: «Петр любил все необыкновенное. За обедом он сказал Варваре: „Не думаю, чтобы кто-нибудь пленился тобою, бедная Варя, ты слишком дурна; но я не дам тебе умереть, не испытавши любви“. И тут же при всех повалил ее на диван и исполнил свое обещание». Нравы тогдашнего общества допускали правдоподобие этого рассказа. Я уже указывал на странные отношения того времени между любовниками; на дикое извращение чувств и смешение связей. Петр и Меншиков, по-видимому, то и дело сменяли друг друга или делили права, которые должны бы исключать всякий дележ. В их отсутствие им отправляли послания, переполненные общими воспоминаниями и нежными призывами, то с той, то с другой стороны, нередко сопровождая их подарками вроде галстуков, сорочек или халатов своей работы. Дарья Арсеньева подписывается: «глупая», Анна Меншикова: «лядящая». Что касается Екатерины, то она с 1705 года прибавляет к своей подписи: «сама-третья», что объясняется припискою в общем письме: «Петр и Павел благословения твоего прося, челом бьют». Петр и Павел – ее дети от Петра.
В 1705 году Петр собрал все это общество в Нарве, где они встречали Пасху, потом повез всех в Петербург, откуда писал Меншикову, что он чувствует себя, «как в раю». Но Меншиков, задержанный армией на юге, смертельно скучал и тоже не прочь бы был побыть в раю: он писал царю: «Я не сомневаюсь, что ваша милость к нам быть изволит: того ради, как сами ваша милость изволите подняться, изволь тогда приказать и девицам нашим ехать в Смоленск… Путь нам надлежит на Киев; пойдем на Быхов, чтоб нам стать на квартирах между Киевом и Смоленском, дабы ежели когда случай позволит и в оба те места способнее поход править». Петр рассудил иначе; правда, он, потащил с собою всю компанию в Смоленск, из Смоленска в Киев, но назначил Меншикову свидание в Киеве только в августе, приготовив другу сюрприз: Меншиков обещал жениться на Дарье Арсеньевой и должен был, не откладывая, исполнить обещание, как и Петр намеревался исполнить, когда-нибудь, свое решение относительно матери «маленьких». Очередь была за Меншиковым, и царь писал, что они не выедут из Киева, пока дело не будет сделано. После свадьбы поделили общее достояние: Петр вернулся в Петербург с Екатериной Василевской и Анисьей Толстой; Меншиков остался в Киеве с женой, сестрою Анной и свояченицей Варварою.