В Риге Алексей позаимствовал еще пять тысяч дукатов у одного из военных чинов. По дороге, в Либаве, он встретил свою тетку Марию Алексеевну, которая возвращалась из Карлсбада. Она спросила его: «Куда ты едешь?» – «Я еду к отцу», – ответил царевич. «Это хорошо, – сказала она. – Надо всегда слушаться отца, на то воля Божья! Какую выгоду ты бы имел, если бы стал монахом?» – «Я уже и не знаю, – застонал он. – Я потерял голову от печали. Я был бы счастлив где-нибудь скрыться!» – «Где ты хочешь спрятаться от отца? – воскликнула она. – Везде он тебя найдет!» Алексей разразился рыданиями и признался, что он возлагает большие надежды на снисходительность Екатерины. «Почему ты так рассчитываешь на нее? – сказала Мария Алексеевна. – Она не твоя мать. И у нее нет никаких причин желать тебе добра».
Смутившись, Алексей задавался вопросом, не лучше ли будет отказаться от плана побега. Но в Либаве он встретил Кикина, который в трех словах подбодрил его: «Поезжай в Вену, к императору, – сказал он. – Там тебя не выдадут… Судя по докладу вице-канцлера Щёнборна, император сказал, что примет тебя как сына. И по крайней мере будет давать тебе около трех тысяч гульденов в месяц». Приободренный, царевич продолжил путь вместе с Евфросиньей.
Тем временем Петр, не дождавшись приезда сына, стал подозревать его в обмане. Рассвирепев, он отправляет на его поиски своих лучших ищеек: Веселовского, резидента царя в Вене, Румянцева и Толстого. Его эмиссары едут за границу, ищут по дорогам, проверяют регистрационные книги на постоялых дворах. Они полны надежды. «Мы напали на след, – писали они, – и собираемся схватить зверя». Но облава не дала результатов.
29 октября 1716 года царевич добрался до Франкфурта и записал себя в официальном регистре под именем подполковника Кохановского, путешествующего с супругой и слугами. Хозяин гостиницы отметил, что у постояльца «были небольшие черные усики, на французский манер», а его жена «маленького роста». В Бреслау, Нейссе, Праге преследователи бросались по следам беглецов, но всегда опаздывали за ними, и их не удавалось схватить. Веселовский так долго находился в седле, что его замучили геморрои. Но, даже дрожа от лихорадки, он не отказался от преследования царевича. Наконец Алексей приехал в Вену. В гостинице «Черное крыло» он выдал себя за поляка Кременетцкого и первым делом купил мужское платье «цвета кофе» для Евфросиньи. И она сразу же переоделась, чтобы избежать подозрений.
На следующий день, 10 ноября 1716 года, около десяти часов вечера, вице-канцлер Щёнборн уже готовился ложиться спать, когда дежурный офицер доложил ему о прибытии визитера, плохо говорящего по-немецки и настаивающего на встрече с ним. После некоторых колебаний Щёнборн оделся в домашнее платье и разрешил открыть дверь. На пороге стоял брат Евфросиньи, Иван Федоров. «Монсеньор, – воскликнул он, – царевич внизу, на площади, и хочет вас видеть!» Поставленный в тупик, Щёнборн спросил прежде, не дурная ли это шутка, затем, подсчитав все риски, приказал привести наследника русского трона. Он увидел входящего поникшего человека, с безумным взглядом и нервическими жестами. Ходя взад-вперед по комнате, Алексей жаловался на свои страхи, заикался, плакал, просил пить, выпил залпом стакан мозельского вина и, икая, продолжил свою речь. «Император, – сказал он, – должен спасти мне жизнь и гарантировать мои права и права моих детей на русский трон. Отец хочет лишить меня короны и жизни. Я признаю, что я слабый человек. Но в этом виноват Меншиков, который меня таким воспитал. Меня приучили к пьянству, разрушив мое здоровье. А сейчас отец говорит, что я не способен ни заниматься войной, ни управлять страной. Но у меня достаточно разума, чтобы царствовать… Меня хотят насильно постричь в монахи и запереть в монастыре… Я не хочу быть монахом… Для меня все кончено, и я не могу вернуться туда, тем более что царица родила сына. Она и Меншиков упорно настраивают отца против меня… Моего отца окружают злые люди. И сам он жестокий и кровожадный человек. Он считает, что, как Бог, может распоряжаться жизнью и смертью людей. Он пролил много невинной крови. Иногда даже собственноручно казнил несчастных. Он вспыльчив и мстителен. Он не пощадит никого. Если император выдаст меня ему, это будет равносильно лишению меня жизни. Впрочем, если даже отец меня простит, моя мачеха и Меншиков не остановятся, пока не дождутся моей смерти, или от пития, или от яда».