Сохранились отрывочные свидетельства предчувствий Павла Петровича, касавшиеся как его исхода жизни вообще, так и времени пребывания в Михайловском замке в особенности. Широко известна притча, зафиксированная в воспоминаниях близкой подруги Марии Фёдоровны баронессы Генриетты-Луизы Оберкирх (1754–1808), самым подробным образом воспроизведённая уже Шильдером. К этой истории и потом часто обращались различные авторы, ища здесь подтверждения «ненормальности» будущего Императора, «почти за полтора десятка лет до восшествия на Престол». Между тем указанное повествование подобный «диагноз» совсем не подтверждает.
Дело происходило в Брюсселе 29 июня 1782 года, во время заграничного путешествия Павла Петровича. Вечером того дня у князя Карла-Иосифа де Линя (1735–1814) состоялся небольшой приём в самом узком кругу. Помимо Павла Петровича, на нём присутствовали: Александр Куракин, баронесса Оберкирх и несколько иных лиц, имена которых остались неизвестными. Тон беседы задавал князь Линь, рассказывавший вещие сны и пророческие предчувствия, сопровождавшие жизнь многих выдающихся людей.
Подобный интерес не был необычным. На дворе стоял XVIII век, «эпоха Просвещения», время гонения на Христианство, когда «лучшие умы Европы» издевались и третировали духовные ценности, являвшиеся путеводной звездой человечества более полутора тысяч лет, В этой атмосфере отвержения истинного началось повальное увлечение мнимым: оккультизмом, спиритизмом, масонством и тому подобными эрзацами. Постижение «мистики жизни и смерти», расшифровка «таинственных знаков и символов» бытия приобретали характер страстного увлечения. Потому и проблематика брюссельского вечера не выходила за рамки общепринятого в высшем свете.
Стараясь «вывести на разговор» русского Наследника, князь Линь обратился к нему с вопросом: неужели в России нет ничего чудесного? И Павел Петрович рассказал историю, которую никогда и никому больше не излагал, беря себе в свидетели князя Куракина, который, впрочем, так ничего и не удостоверил, называя всё рассказанное «игрой воображения». Павел Петрович почему-то попросил баронессу Оберкирх «ничего не рассказывать моей жене», хотя в тот период у него от Марии Фёдоровны не было никаких секретов. Суть «таинственной истории» состояла в следующем.
Однажды весной, поздно вечером, «при лунном свете», вместе с князем Куракиным и двумя слугами Павел Петрович прогуливался по безлюдному Петербургу. На одной из улиц Цесаревич заметил «высокого и худого человека, завернутого в плащ». Лицо разглядеть было невозможно и «только шаги его по тротуару издавали странный звук, как будто камень ударялся о камень». Наследник Престола сначала был «изумлён», а затем ощутил «охлаждение в левом боку», к которому «прикасался незнакомец». Павел Петрович тут же обратил внимание Куракина на присутствие нового спутника, шедшего слева от него. Однако князь ничего не видел и не ощущал.
Павел Петрович начал рассматривать спутника «внимательно» и разглядел взгляд, «какого не видел ни прежде, ни потом». Будущего Императора охватила дрожь, но «не от страха, а от холода». Вдруг незнакомец произнес «Павел!». Это обращение повергло в шок и ужас, но Куракин так ничего и не слышал, и не видел, шествуя, не обмеренный тяжелыми мыслями и видениями. Вдруг таинственный спутник остановился и произнес; «Павел, бедный Павел, бедный князь!»
Цесаревич затрепетал и, «сделав отчаянное усилие», спросил у незнакомца: кто он и чего он хочет? В ответ прозвучал монолог, уже двести лет служащий предметом пересудов; «Бедный Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нём долго. Живи как следует, ежели желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души».
Незнакомец замолк, и Павел Петрович не мог больше у него ничего спросить, молча следовал за ним, пока не вышли к Неве около здания Сената. Там таинственный спутник подошел «к одному месту» в центре площади и обратился к Престолонаследнику с прощальным напутствием: «Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и ещё в другом месте», И только тут стали открываться черты незнакомца, и Павел Петрович явственно разглядел лицо своего прадеда — Петра Первого. Затем образ исчез, и Павел Петрович остался стоять пораженный. Его удивление со временем только «усилилось», когда он узнал, что Екатерина II именно на этом месте повелела поставить памятник Петру Первому…