Существует одно свидетельство, косвенно подтверждающее, если и не прямое участие Анны Лопухиной-Гагариной в заговоре, то определённо — её осведомлённость о его наличии. Оно принадлежит принцу Евгению Вюртембергскому (1788–1858) — племяннику Императрицы Марии Фёдоровны, По приглашению Императора Павла тринадцатилетний принц Евгений 6 февраля 1801 года прибыл в Петербург, где Император оказал ему самые сердечные знаки внимания. Пошли даже разговоры о том, что Павел Петрович хочет «усыновить» Евгения, а остальных членов Семьи «заточить в темницу», О природе подобных слухов речь пойдет отдельно. Пока же следует только констатировать, что Евгений оказался в эпицентре событий в последние дни царствования Павла I.
В шестнадцать лет, в 1804 году, Евгений Вюртембергской написал воспоминания на французском языке, в переводе звучащие следующим образом: «Правдивый рассказ о моих приключениях в 1801 году, написанный в 1804 году и представленный господину д’Оржелету, моему учителю французского языка в Эрлангере, Евгением, принцем Вюртембергским».
Принц повествует, что 7 февраля его принял Император, расточал любезности. Но это в данном случае не самое главное. Наиболее интересное случилось в последующие дни. Нанося необходимые визиты, он в одном из домов познакомился «с очень красивой особой… про которую утверждали, что ей покровительствует Император». Нет сомнения, что имелась в виду именно Анна Лопухина-Гагарина.
В последующие дни события начали принимать необычный и для юного принца прямо загадочный характер. На одном из придворных приемов упомянутая красавица попросила Евгения сесть рядом и завела разговор, который совершенно не укладывался в обычное русло светской беседы. Она предложила ему не просто «дружбу», но именно защиту, и при этом произнесла мрачно-таинственные слова: «Мы живём в такое тяжелое время, когда самые блестящие надежды бывают обманчивы и самые ревностные наши покровители становятся опасны».
Что под этим имелось в виду, не совсем понятно. Ясно только одно: единственным покровителем и Анны Гагариной, и принца Вюртембергского в тот момент являлся Император Павел. Подобное предсказание принцу показалось непонятным, необъяснимым. На этом роковая красавица не успокоилась.
В один из дней в придворной церкви она затеяла разговор совершенно неуместный. Она напомнила Евгению судьбу английских принцев, «которых Ричард 111 велел бросить в подвалы Тауэра», и с жаром начала расхваливать Великого князя Александра, на которого призывала смотреть как на спасителя. Беседа завершилась многозначительной фразой: «Если когда-либо Вам понадобится приют, то Вы найдёте его у меня».
Всё это выглядело как-то странно; Евгений не был посвящён в атмосферу придворной жизни, где многие знали и желали погибели Императору Павлу. Однако он чувствовал, что «вокруг нарастает иапряжение и общее беспокойство». Встречи с русской покровительницей у принца на том не закончились.
За день до убийства, 10 марта 1801 года, в Михайловском замке давался концерт, на котором они опять встретились, при этом таинственная дама, «на глазах которой блестели слёзы», успела шепнуть юноше, чтобы он после ужина пришел к ней на встречу, определив и место. Встреча в описании принца выглядела следующим образом; «Я нашёл мою молодую приятельницу при выходе из столовой в одном из скудно освещенных коридоров… Она крепко схватила меня за руки, поцеловав в лоб, а затем довольно пылко заключила меня в объятия и воскликнула: «О Вас позаботятся, Господь не оставит нас, не забывайте меня». Это были последние слова, больше я её никогда не видел».
Думается, что принцу Евгению не было надобности сочинять подобную историю. Он готовил свои заметки не для печати — они были опубликованы только после его смерти. Из них следует, что Лопухина-Гагарина была осведомлена о готовящемся злодеянии и имела некоторое соглашение с руководителями заговора, очевидно с самым главным из них — графом Паленом.
Павел Петрович, как истинный рыцарь, вознес избранницу сердца на пьедестал, но он в ней, как в целом ряде других лиц, ошибся. Не было там ни простоты, ни искренности. Осыпанная вместе с родственниками дарами и знаками внимания со стороны Самодержца выше всякой меры, которые она принимала с упоением, княгиня Гагарина вольно или невольно, но оказалась в числе сочувствующих заговорщикам, думая только о себе и своём благополучии. Судьба «верного рыцаря» её совершенно не интересовала.
Павел I ошибся в нравственном совершенстве своей последней любви: вместо невинной, сентиментальной и романтической девицы, Лопухина-Гагарина оказалась мелкой и лицемерной особой, при этом почему-то полагая, что, соучаствуя в страшном грехопадении — Цареубийстве, — она может рассчитывать на милость Господа. Она бежала из Михайловского замка 12 марта 1801 года с первыми лучами солнца и не была ни на панихидах, ни на похоронах.