Оптимизация ресурсов современного банка

Тем не менее эти сценарии могут и должны быть под рукой, причем необходимо, чтобы они были изложены в понятном для нефинансиста виде, иначе в критической ситуации объяснить высшему менеджменту суть того, что написано мелким почерком на клочках бумаги, будет невозможно. Но, положа руку на сердце, скажите, сколько банкиров знают о мультисценарном анализе ликвидности? А от всех ли банков требуют, чтобы в преамбуле к сценариям простым языком излагали все основные допущения модели? Все ли знают, какой смысл вкладывают в казначействе в понятие «стрессовый сценарий»? Поверьте, далеко не каждый финансист поймет сотрудников этого подразделения, поскольку, как и представители других специальностей, они используют специфические термины, употребляемые только в их сфере деятельности, и потому что в обычные времена не думают, что именно должны содержать отчеты, описывающие кризисные явления.

?

Таким образом, ликвидность является одним из ограниченных ресурсов с достаточно сложным механизмом расчета, оптимизации которого, как правило, уделяется недостаточно внимания, а потому и риски, и возможности ликвидности недооцениваются. Подводя итог этой главы, можно сказать: нельзя утверждать, что тема ликвидности во всей ее полноте понятна банкирам, да и многим финансистам, причем как в России, так и на Западе. Она существует словно в параллельном мире, поскольку все ее макро- и микроаспекты не лежат на поверхности и напрямую не влияют на каждодневную деятельность банков. Именно поэтому мы будем возвращаться к ликвидности много раз, показывая, как она проявляется в разных сферах финансов, и анализируя ее в привязке к конкретным продуктам и ситуациям.

Глава 3 Корреляция – основа всех финансовых решений

Все банкиры, осознанно или инстинктивно, боятся корреляции, словно цунами. Ведь вся идея диверсификации, на которую тратят столько времени и которая столь необходима для устойчивости бизнеса, как раз и сводится к снижению корреляции. Точнее, банкиры называют это уменьшением зависимости от каких-либо факторов. Далее в книге мы будем использовать концепцию корреляции при обсуждении построения моделей риск-менеджмента. Неожиданно для многих она окажется одним из ключевых звеньев, соединяющих рыночные и кредитные риски. Этот анализ позволит нам понять суть управления портфелями в режиме снижения риска и с целью повышения доходности банков.