Одураченные случайностью

Пророческая книга Кафки, Испытание, о тяжелом положении человека, Джозефа К., который арестован по таинственной и необъясненной причине, поражает весьма сильно, поскольку это было написано прежде, чем мы услышали о методах "научных" тоталитарных режимов. Книга проектировала страшное будущее человечества, завернутого в абсурдную самопожирающую бюрократию, со спонтанно появляющимися правилами, соответствующими внутренней логике бюрократии. Это породило целую литературу абсурда; мир может быть слишком несоответствующим для нас. Я напуган некоторыми адвокатами. После слушания утверждений, прозвучавших в течение суда над Симпсоном (и их эффекта) я был испуган, поистине испуган возможным результатом - тем, что меня арестуют по неким причинам, которые не имеют вероятностного смысла и необходимостью бороться с неким бойким адвокатом перед случайностно неграмотным жюри.

Мы говорили, что простое суждение, вероятно, будет достаточным в примитивном обществе. Обществу легко жить без математики - или трейдерам, торговать без количественных методов - когда пространство возможных результатов одномерное. Одномерность означает, что мы смотрим на одну единственную переменную, а не на собрание отдельных событий. Цена одной ценной бумаги одномерна, в то время, как собрание цен нескольких ценных бумаг многомерно и требует математического моделирования - мы не можем легко увидеть множество возможных результатов портфеля невооруженным глазом, и даже не можем представлять его на графике, поскольку наш физический мир ограничен визуальным представлением только в трех измерениях. Позже мы будем аргументировать, почему мы несем риск использования плохих моделей (по общему признанию, это так) или риск совершения ошибки в потворствовании невежеству -качающийся между Харибдой адвоката, который не знает математики и Сциллой математика, который неправильно использует свою математику потому, что он не имеет способа выбрать правильную модель. Другими словами, мы будем вынуждены колебаться между ошибкой слушания бойкой чепухи адвоката, который отказывается от науки и ошибкой применения испорченных теорий некоего экономиста, который воспринимает свою науку слишком серьезно. Красота науки состоит в том, что она делает возможными оба типа ошибки. К счастью, есть средняя дорога, но, к сожалению, по ней редко путешествуют.

Канеман и Тверски

Кто является наиболее влиятельным экономистом столетия, в терминах журнальных ссылок, последователях и влиянии на профессию? Нет, это - не Джон Мейнард Кейнс, не Альфред Маршалл, не Поль Самуэльсон и, конечно, не Милтон Фридман. Это Дэниел Канеман и Амос Тверски, исследователи психологии, чья специальность должна была раскрыть области, где люди используют рациональное мышление и оптимальное экономическое поведение.

Их дуэт научил нас очень многому о путях, которыми мы чувствуем и обращаемся с неуверенностью. Их исследования, проводимые среди студентов и профессоров, в начале 1970-ых, показывали, что мы неправильно понимаем непредвиденные обстоятельства. Кроме того, они показывали, что в редких случаях, когда мы понимаем вероятность, мы, кажется, не учитываем ее в нашем поведении. Начиная с результатов Канемана и Тверски, расцвела целая дисциплина, называемая поведенческие финансы и экономика. Она находится в открытом противоречии с ортодоксальной, так называемой неоклассической экономикой, преподаваемой в бизнес-школах под нормативными названиями эффективных рынков, рациональных ожиданий и других таких концепций. Стоит остановиться в данный момент, и обсудить различие между нормативными и позитивными науками. Нормативная наука (явно внутренне противоречивая концепция) предлагает предписывающее обучение; она изучает, какими вещи должны быть. Некоторые экономисты, например, (из религии эффективного рынка) полагают, что люди рациональны и действуют рационально потому, что это - лучший выбор для них (говоря математически, "оптимальный"). Противоположность - это позитивная наука, которая основана на фактических наблюдениях поведения людей. Несмотря на зависть экономистов к физикам, физика - внутренне позитивная наука, в то время как экономика, особенно микроэкономика и финансовая экономика -преобладающе нормативная.

Нейробиология