Одураченные случайностью

Никакое количество наблюдений белых лебедей не может позволить сделать вывод, что все лебеди являются белыми, но достаточно наблюдения единственного черного лебедя, чтобы опровергнуть это заключение.

Юм раздражался фактом, что наука его дней (восемнадцатое столетие) испытала переход от схоластики, полностью основанной на дедуктивном рассуждении (никакого акцента на наблюдении реального мира) к чрезмерному увлечению наивным и неструктурированным эмпиризмом, благодаря Фрэнсису Бэкону22. Бэкон приводил доводы против "прядения паутины изучения" не имеющей практического результата. Наука перенесла, спасибо Бекону, акцент на эмпирическое наблюдение. Проблема состоит в том, что, без надлежащего метода, эмпирические наблюдения могут приводить к заблуждениям. Юм стал предупреждать против такого знания и подчеркивать потребность в некоторой строгости в сборе и интерпретации знания -что получило название эпистемология (от ер^ете, изучение, по-гречески). Юм - первый современный эпистемиолог, (эпистемиологи часто называются методологами или философами науки). То, что я пишу, не строго истинно, поскольку Юм говорил вещи, гораздо худшие, чем эти. Он был одержимый скептик и никогда не верш, что связь между двумя пунктами может быть истинно установлена, как причинная. Но мы немного сгладим его для этой книги..

Нидерхоффер, викторианский джентльмен

Стоит отметить, что финансы имеют своего Фрэнсиса Бэкона (БЭКОН Фрэнсис (1561-1626), английский философ, родоначальник английского материализма. В трактате «Новый органон» (1620) провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, предложил реформу научного метода очищения разума от заблуждений («идолов», или «признаков»), обращение к опыту и обработка его посредством индукции, основа которой эксперимент. Автор утопии «Новая Атлантида».) в лице Виктора Нидерхоффера. Он был самый первый, кто противостоял паутине изучения Чикагского университета и религии эффективного рынка 1960-ых, когда она была в самом зените. В отличие от схоластики финансовых теоретиков, он искал в информационных данных аномалии - и нашел их достаточное количество, чтобы сделать успешную карьеру в случайности и написать проницательную 'книгу, Университеты биржевого спекулянта. С тех пор, целая отрасль таких операторов, называемых "статистическими арбитражерами", процветала, а основные и наиболее успешные из них, были первоначально его стажерами. В то время как Нидерхоффер писал книгу, некоторые из его стажеров хорошо поживали потому, что они добавили строгость и методологию к своим статистическим выводам. Другими словами, эмпиризму Нидерхоффера недоставало лишь капельки методологии.

Я должен признать, что при всех моих интеллектуальных разногласиях с ним, я был вдохновлен его эмпиризмом и обязан ему большой долей моего интеллектуального роста. Я испытал скачок в моем стиле торговли в 1996, когда Виктор сказал мне, что любое "проверяемое" утверждение должно быть проверено (это было настолько очевидно, но я не делал этого до тех пор). Его совет попал прямо в цель. Проверяемое утверждение может быть разделено на количественные компоненты и подвергнуто статистической экспертизе. Например, утверждение в стиле обычной мудрости подобное:

несчастные случаи случаются ближе к дому может быть проверено, определением среднего расстояния между местом несчастного случая и постоянным местом жительства водителя (если, допустим, приблизительно 20% несчастных случаев случаются в пределах 12-мильного радиуса). Однако, необходимо быть осторожным в интерпретации - наивный интерпретатор этого результата сообщил бы вам, что вы, с большей вероятностью, попадете в аварию, если водите машину в ваших окрестностях, чем в более отдаленных местах, что является примером наивного эмпиризма. Почему? Несчастные случаи могут случаться ближе к дому просто потому, что люди проводят больше времени, управляя машиной в его окрестностях (если люди проводят 20% своего времени, двигаясь в 12-мильном радиусе).

Начиная с того самого дня я не делал никаких проверяемых суждений без того, чтобы проверить их, спасибо компьютеру, который я редко использую для невычислительных задач. Однако, различия между Виктором Нидерхоффером и мной остаются огромными. Я могу использовать данные, чтобы опровергнуть суждение, но никогда, чтобы доказать его. Я могу использовать историю, чтобы опровергнуть догадку, но никогда, чтобы подтвердить её. Например, утверждение:

рынок никогда не опускается на 20% в данном 3-месячном периоде, может быть проверено, но полностью бессмысленно в случае своей истинности. Я могу количественно отклонить суждение, находя противоположные примеры, но для меня невозможно принять его просто потому, что в прошлых данных рынок никогда не опускался на 20% в любом 3-месячном периоде.

Возвращаясь к проблеме черного лебедя, рассмотрим следующие утверждения:

Утверждение А: Нет никакого черного лебедя потому, что я просмотрел 4000 лебедей и не нашел ни одного.

Утверждение В: Не все лебеди белые.