О чем говорят цифры. Как понимать и использовать данные

Моделирование (отбор переменных). В качестве двух основных переменных в модель включены доступ неустановленного лица к информации о грядущем поглощении компании TNT и наличие у него необходимых предпосылок (счет в банке, деньги и т. п.) для торговли ценными бумагами на момент поглощения TNT.

Сбор (измерение) данных. Традиционные методы расследования позволяли установить того, кто имело или мог иметь доступ к инсайдерской информации («информированные лица»). Кроме того, с их помощью можно было отследить операции по снятию соответствующих денежных сумм со счетов («люди с наличностью»). Имея эту информацию, они могли выявлять и накапливать сведения о связях между людьми, компаниями, адресами и активами, принадлежащими «информированным людям» и «людям с наличностью». Процесс анализа этих связей привел к созданию аналитической базы данных, содержащей сведения о более чем 160 тысячах человек, компаний, адресов, активов и операций по снятию наличных, между которыми установлено более миллиона разнообразных контактов.

Анализ данных. Одни и те же элементы многократно встречаются в базе данных в связи с различными операциями, поэтому, прежде чем переходить к следующему этапу, аналитики решили выделить операции, относящиеся к одному и тому же элементу (то человеку, компании, активу или адресу нахождения). Для выполнения этой задачи было задействовано более сотни разработанных специалистами Комиссии алгоритмов. Энтони Вьель, на тот момент главный следователь Комиссии по данному делу, а ныне партнер по аналитике и расследованиям в австралийском отделении аудиторской фирмы Deloitte, так прокомментировал этот процесс: «После того как все повторяющиеся элементы были объединены, мы запустили специальный алгоритм для выявления связей между “информированными людьми” и “людьми с наличностью”. При этом характер связей оценивался как либо “слабый”, либо “прочный”, чтобы можно было отсортировать полученные результаты. На первом этапе анализа мы выявили 65 элементов со слабыми и прочными связями, на втором из них было отобрано только два элемента с прочными связями. Один из них оказался ложной переменной, появившейся в результате некорректно выполненного объединения операций, зато вторым и был тот человек, который нас интересовал»[84].

Результаты и необходимые меры. У Симона Хайнеса, найденного сложными методами сетевого анализа, был проведен обыск. В его доме обнаружили улики, достаточные для предъявления обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса. Состоялся суд, и жюри присяжных признало его виновным. Поданная апелляция была отклонена. Хайнес провел два с половиной года в тюрьме и выплатил 100 тысяч долларов штрафа. Кроме того, у него конфисковали всю прибыль, полученную в результате незаконной сделки с использованием инсайдерской информации.

Вьель и сейчас использует те же методы сетевого анализа при расследовании случаев мошенничества.

Глава 6 Развитие навыков количественного анализа

От чего зависит судьба человека или, если хотите, линия его жизни? Давным-давно Аристотель сказал, что привычка – вторая натура. «Нравственные, или этические, добродетели (добродетели характера) рождаются из привычек-нравов: человек действует, приобретает опыт, и на основе этого формируются черты его характера»[85], – писал он. Значит, привычки и определяют нашу судьбу. Можно изобразить это следующим образом:

Мысли → Действия → Привычки → Характер → Судьба

Ваш привычный образ мыслей предопределяет ваши действия. Ваши действия вырабатывают привычки. Другие оценивают вас исходя из того, как вы имеете обыкновение поступать. Наконец, мнение окружающих о вас определенным образом влияет на вашу судьбу. Процесс, в результате которого вы можете стать квалифицированным количественным аналитиком, включает примерно такие же этапы (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Как стать квалифицированным количественным аналитиком

Привычка подходить к решению проблем с количественно-аналитической точки зрения формирует ваши навыки. Если вы постоянно работаете с числами, то со временем станете квалифицированным количественным аналитиком. Знания в области количественного анализа постоянно расширяются, поскольку используются в процессе реализации навыков и подходов к нему. Далее мы поговорим о том, какие навыки и подходы к количественному анализу надо освоить, чтобы стать квалифицированным специалистом в этой области, а также о том, какие знания и умения необходимы на каждом из этапов.

Количественный подход