Семья была ее заботой, ее миром, «ее царством». Там она правила нераздельно, для счастья Ники и России. Когда появились дети, целиком погрузилась в материнские заботы. Именно в детской чувствовала себя надежно, уверенно, спокойно. Здесь она полностью раскрывалась, здесь все было интересно. Радость великая видеть этих крошек, таких забавных, трогательно беспомощных, которых надо ограждать от опасностей, воспитывать и выводить в жизнь. Глядя на своих детей, императрица часто улыбалась, в других же случаях улыбка озаряла ее лицо крайне редко.
Она стала матерью четырех дочерей. После Ольги 29 мая 1897 года родилась Татьяна; 14 июня 1899 года — Мария, а 5 июня 1901 года — Анастасия. ОТМА — таково было их условное общее обозначение, составленное по первым буквам личных имен, которым пользовались в царской семье. О великих княжнах известно чрезвычайно мало, так как близко они общались с очень ограниченным кругом лиц, из которых почти никто не пережил кровавый вихрь революции. Здесь особо интересны наблюдения швейцарца Пьера Жильяра, более десяти лет близко наблюдавшего жизнь царской семьи сначала в качестве учителя старших дочерей царя, а затем — гувернера наследника.
«Старшая Ольга Николаевна отличалась быстротой сообразительности и, будучи весьма рассудительной, в то же время проявляла своеволие, большую независимость в обращении и высказывала быстрые и забавные возражения… Она усваивала все чрезвычайно быстро и умела высказывать своеобразное мнение относительно того, что она изучала… Она очень любила читать в часы, свободные от занятий». «Татьяна Николаевна, по натуре более осторожная, очень спокойная, с большой силой воли, но менее открытая и своевольная, чем старшая сестра. Она не отличалась большими способностями, но она вознаграждала этот недостаток своей последовательностью и уравновешенностью характера. Она была очень красива, но не так очаровательна, как Ольга Николаевна… Благодаря своей красоте и качествам, которыми она обладала, Татьяна Николаевна в обществе затмевала свою старшую сестру, которая, менее внимательная к своей особе, была не так заметна. Однако эти две сестры нежно любили друг друга».
«Мария Николаевна была красивая девочка, велика для своего возраста, отличалась цветущим здоровьем и обладала чудными серыми глазами. Будучи простою в обращении, отличаясь сердечною добротою, она была одно самодовольствие… Анастасия Николаевна, наоборот, была очень резвая и лукавая. Она живо усваивала смешное, благодаря чему трудно было противостоять ее остротам. Она была слегка бедовым ребенком, недостаток, который исправляется с возрастом. Обладая ленью, очень присущей детям, она имела прекрасное французское произношение и играла небольшие сцены из комедий с истинным талантом… Словом, то, что было самого лучшего у этих четырех сестер и довольно трудно поддавалось описанию, — это их простота, естественность, искренность и безотчетная доброта. Их мать, которую они обожали, была как бы непогрешимой в их глазах…»
Девочки рождались крепкими и здоровыми, и делу их образования и воспитания Александра Федоровна посвящала много времени. Сама составляла программы занятий, подбирала учителей, много занималась лично, обучая манерам, языкам, рукоделию, беседуя на духовные темы. С годами ей приходилось все больше и больше задумываться над будущим дочерей, которым, в силу исключительного положения, было чрезвычайно трудно устроить семейное счастье. В ноябре 1915 года царица писала мужу: «Жизнь — загадка, будущее скрыто завесой и когда я гляжу на нашу взрослую Ольгу, мое сердце наполняется тревогой и волнением: что ее ожидает? Какая будет ее судьба?»
К тому времени старшей дочери исполнилось уже двадцать лет, и, по всем представлениям того времени, следовало решать вопрос с ее замужеством, но ничего определенного не было. Александра Федоровна твердо знала: любой брак станет возможным лишь на основе взаимной любви. Рассматривалось несколько претендентов. Первого, великого князя Бориса Владимировича (двоюродный брат Николая II), человека почти на двадцать лет старше Ольги, этого великосветского и великовозрастного повесы-бонвивана, Александра Федоровна отвергла сразу и бесповоротно. Одно время возникло предположение о партии Ольги и великого князя Дмитрия Павловича, но и здесь сорвалось: Ольга не выказывала симпатии, да и родители не считали Дмитрия серьезным человеком.
Внимание царя и царицы привлек другой жених — наследник румынского престола — Кароль, который, правда, вновь не вызвал в душе Ольги никаких глубоких чувств. Эта партия рассматривалась несколько лет, и в начале 1917 года дело быстро продвигалось вперед, хотя румынскую королеву беспокоила возможная «гессенская болезнь» романовских невест. Однако до брака дело не дошло.