Прошло еще несколько недель, и наконец Мака получил подробное письмо от своего Никсы. Старший брат был счастлив, благодарил Бога за ниспосланное счастье и восклицал: «Если бы ты знал, как хорошо быть действительно влюбленным и знать, что тебя любят так же. Грустно быть так далеко в разлуке с моей милой Минни, моей душкой, маленькою невестою. Если бы ты ее увидел и узнал, то верно бы полюбил, как сестру. Я ношу с ее портретом и локон ее темных волос. Мы часто друг другу пишем, и я часто вижу ее во сне. Как мы горячо целовались прощаясь, до сих пор иногда чудятся эти поцелуи любви! Хорошо было тогда, скучно теперь: вдали от милой подруги. Желаю тебе от души так же любить и быть любимому».
Жених и невеста расстались в октябре. Она осталась с родителями. Он же продолжил свою поездку, чтобы встретиться со своей матерью императрицей Марией Александровной в Ницце, где та с младшими детьми намеревалась провести зиму. У нее были слабые легкие, и врачи рекомендовали ей пожить в теплом климате. Николай и Дагмар условились, что, если все будет благополучно, она приедет к нему в Ниццу. А пока часто писали друг другу письма, объяснялись в любви, описывали свою тоску в разлуке.
После отъезда ее дорогого суженого она писала и в Петербург, «дорогому Папа», которому сообщала не только о своих чувствах. Осенью 1864 года Германия навязала Дании условия аннексии Шлезвиг — Гольштейна, и Дагмар немедленно обратилась за политическим содействием к царю. «Извините, что я обращаюсь к Вам впервые с прошением, — писала она 29 октября из Фреденсборга, — Но, видя моего бедного Папа, нашу страну и народ, согнувшихся под игом несправедливости, я естественно обратила мои взоры к Вам, мой дорогой Папа, с которым меня связывают узы любви и доверия. Вот почему я, как дочь, идущая за своим отцом, умоляю Вас употребить Вашу власть, чтобы облегчить те ужасные условия, которые Отца вынудила принять грубая сила Германии. Вы знаете, как глубоко мое доверие к Вам. От имени моего Отца я прошу у Вас помощи, если это возможно, и защиты от наших ужасных врагов». Россия была возмущена агрессивным поведением Германии, но предпринять сильные, решительные дипломатические шаги в этом случае не имела никакой возможности. В Петербурге лишь однозначно и откровенно высказывали расположение к Дании, что несколько охладило пыл берлинских экспансионистов.
Но политика политикой, а человеческие радости и горести существовали сами по себе. Перспектива безоблачной и счастливой жизни для Дагмар неожиданно омрачилась. Вначале ничто не предвещало серьезного и необратимого хода событий. Еще летом, на военных учениях в Красном Селе под Петербургом, слезая с лошади, цесаревич Николай вдруг ощутил страшный приступ боли в области поясницы. Он не придал тогда никакого значения этому, тем более что вскоре все прошло без следа. В ноябре, уже в Италии, то же самое, но в еще более тяжелой форме, проявилось снова. Причем боль не отпускала несколько дней. Никса с трудом препроводили в Ниццу, где врачи прописали постельный режим. Врачи нашли, что у него развилась болезнь почек, как следствие простудного заболевания. О недомогании стало быстро известно. Невеста серьезно забеспокоилась. Она писала в Ниццу, в Петербург, откуда приходили успокоительные известия. Казалось, ничего серьезного, и это лишь неприятный эпизод. В феврале 1865 года Дагмар хотела поехать навестить жениха, но ее родители нашли это «неудобным».
В конце марта болезнь стала быстро прогрессировать, и к началу апреля положение наследника русского престола сделалось угрожающим. Императрица Мария Александровна, все это время находившаяся рядом с сыном, была в ужасном состоянии. Предположения врачей были самые безрадостные. На юг Франции выехал император Александр II. Он приехал в Ниццу 10 апреля. Никc находился при смерти. В тот же день из Копенгагена вместе с матерью прибыла Дагмар. Она была раздавлена, сокрушена. Ей предстояло перенести страшное жизненное испытание; первое — в череде отведенных ей судьбой. На шикарной вилле Бермон, где помещался ее жених, царила траурная атмосфера. Некоторые плакали. На следующий день, в 10 часов утра, ей разрешили подняться к нему на второй этаж. Что она пережила! В углу большой полутемной комнаты, в постели, она увидела того, которого так искренне любила. На изможденном, худом, желто-землистого цвета лице появилась слабая улыбка. Он ее узнал и был рад этой встрече. Она не могла сдержаться и разрыдалась.