Благодаря обретенному богатству, в 1872 г. Капская колония получила самоуправление. Тогда в ней проживали 237 тыс. белых (более чем вдвое больше, чем в остальных трех колониях Южной Африки) и полмиллиона негров. В 1873–1883 гг. на земли Капской колонии переехали почти 25 тыс. иммигрантов, в основном из Соединенного Королевства. Уже в 1872 г. открылось регулярное судоходное сообщение с Лондоном, затем началось железнодорожное строительство, а в 1880 г. был построен телеграф. Изменилась и структура сельского хозяйства, которое начало работать на рынок, снабжая переселенцев.
12 апреля 1877 г. Лондон объявил о присоединении Трансвааля. Британцы утверждали, что только империя может защитить 30 тыс. буров республики от воинственных зулусов. Эта угроза перестала существовать после их поражения в 1879 г. К этому времени у буров появился сильный лидер — Пауль Крюгер (1825–1904). 16 декабря 1880 г. началось бурское восстание, которое завершилось 23 марта 1881 г. подписанием Преторийской конвенции, пересмотренной 27 февраля 1884 г. Британский либеральный премьер-министр Уильям Гладстон не хотел продолжения войны и пошел на уступки: империя признала Трансвааль суверенной республикой, сохранив лишь контроль над ее внешней политикой.
В 1886 г. в центре Трансвааля, в Витватерсранде (Ранде) находят золото. К 1898 г. на Трансвааль приходилось 27 % мировой добычи золота, в 1914 г. — 40 %. В Трансвааль нахлынули десятки тысяч переселенцев из Европы («ойтландеров» — чужестранцы на языке африкаанс) и соседних африканских земель. В 1886 г. близ месторождения был основан город Йоханнесбург, чье население к 1904 г. составило 90 тыс. человек. Большинство буров — консервативных кальвинистов видели в золоте и пришлых ойтландерах угрозу своему традиционному обществу, но Пауль Крюгер решил использовать открывшиеся возможности и обложил золотодобычу высоким налогом. Ойтландеров исключили из политической жизни Трансвааля — если по закону 1881 г. избирательный ценз оседлости в Трансваале составлял два года, то с 1890 г. — четырнадцать лет. Именно защита прав ойтландеров станет поводом для вмешательства Британской империи в дела Трансвааля.
К этому времени Британскую империю тревожили французское и германское продвижение в Африке. Предприниматель и политик Сесил Родс (1853–1902) мечтал об объединении южноафриканских колоний сперва через общие железнодорожные тарифы и таможенный союз. В новогоднюю неделю 1895–1896 гг. агент Родса Леандр Джеймсон (1853–1917) безуспешно пытается поднять мятеж ойтландеров — именно его судьба вдохновила Редьярда Киплинга на создание знаменитого стихотворения «Если…», образа стоицизма джентльмена.
С этого времени правительство Крюгера начинает готовиться к войне, покупая в основном в Германии на налоговые доходы самое современное вооружение. 9 октября 1899 г. Крюгер выдвинул Капской колонии заведомо невыполнимый ультиматум, и 11 октября началась война. В отличие от Гладстона в 1880–1881 гг. премьер-министр маркиз Солсбери был полон решимости воевать с бурами до конца. Однако война с ополчением двух маленьких республик стала серьезнейшим испытанием для огромной Британской империи.
К началу 1900 г. численность британских сил достигла 150 тыс. солдат, к августу — 250 тыс., которым противостояли не более 45 тыс. буров. За время войны британцы мобилизовали 448 тыс. солдат и офицеров (больше, чем в Крымскую войну), буры — 87 тыс. Хотя столкновение называли «войной белого человека», на британской стороне сражались по крайней мере 10 тыс. африканцев: многие тысячи из них служили разведчиками и проводниками по обе стороны линии фронта. В июне 1900 г. Претория была занята британскими частями, но буры уже с марта развернули успешную партизанскую войну. В ответ британцы, подобно испанцам на Кубе в 1895–1898 гг., стали интернировать мирное население (буров и африканцев) в концентрационных лагерях. Около 30 тыс. ферм были сожжены. С марта 1901 г. вокруг партизан постепенно сжималось кольцо колючей проволоки и блокгаузов.
По Феринихингскому договору 31 мая 1902 г. буры признавали присоединение к Британской империи, но получали амнистию, право использовать африкаанс в образовании и судах. Империя выплатила бурам большую компенсацию для восстановления полностью разоренного хозяйства и предоставила Трансваалю и Оранжевой республике самоуправление в 1906 и 1907 гг.
В войне погибли, умерли от ран и тифа, пропали без вести 22 078 британских солдат и офицеров. Потери буров в войне составили немногим более 9 тыс. человек, еще почти 28 тыс. умерли в концентрационных лагерях. Англо-бурская война 1899–1902 гг. стала репетицией страшных кровопролитий первой половины XX столетия: в ходе ее впервые были применены магазинная винтовка, пулемет, скорострельная полевая артиллерия, шрапнель, бездымный порох, форма защитного цвета, тактика окопной войны.