Боги онемели от ужаса и горя. Они не могли даже мстить, ибо место тинга было священно, и там нельзя было проливать кровь. Когда после нескончаемых рыданий они обрели разум, Фригг, невольная виновница несчастья, спросила, кто поедет дорогой мертвых в Хель, чтобы предложить смерти-великанше выкуп за Бальдра — может быть, Хель отпустит его в Асгард. Сын Одина Хермод оседлал Слейпнира и помчался в нижнее царство мертвых.
Боги же преступили к погребению. Они вынесли тело к морю и хотели водрузить его на ладью, где должен был гореть погребальный костер. Но ладья была так велика, что они не могли столкнуть ее в море. Пришлось послать в Ётунхейм за великаншей Хюрроккин. Ее имя значит «Сморщенная от огня», и она должна была иметь отношение к обряду сожжения. Хюрроккин явилась верхом на волке, а поводьями ее «коня» были змеи. Один велел четырем берсеркам держать коня под уздцы, но те не могли удержать волка, пока не повалили его наземь. Великанша же подошла к ладье и так толкнула корабль, что искры посыпались из катков, а земля содрогнулась, ладья же закачалась на волнах. Эта услуга богам чуть было не погубила великаншу, ибо Тор разгневался и занес свой молот, но боги упросили громовника пощадить великанскую помощницу.
Тогда тело Бальдра перенесли на ладью. Увидев мужа на погребальном костре, жена Бальдра Нанна упала замертво — у нее разорвалось от горя сердце. Ее положили на погребальный костер рядом с Бальдром. Когда костер зажгли, Тор освятил его своим молотом (Мьёлльнир освящал не только брачный обряд): ведь это был символ священного небесного огня. У ног громовника пробегал некий карлик по имени Лит (Цветной), и бог толкнул его ногой в костер — Бальдру нужны были слуги на том свете. Коня Бальдра в полной узде также сожгли вместе с ним. Один положил на костер волшебное кольцо Драупнир, но что он сказал при этом на ухо сыну, не узнает никто.