Его братья и сестра, большинство дядей и тетей, кузин и кузенов искренне радовались за Александра, сумевшего найти достойную, добропорядочную невесту. Дорогая Мама с младшими братьями Сергеем и Павлом находилась в Ильинском, и сын не мог обняться с ней. Отец же был рядом, не скрывал своей радости и несколько раз горячо и сердечно поздравил сына. Старые неудовольствия были забыты, и Царь ни полусловом не напомнил Александру о прошлых, но теперь таких уже далеких размолвках.
Расставшись с Датской Принцессой, Александр Александрович быстро понял, что теперь ему без нее будет трудно, ой как трудно! Она ему вспоминалась все время, и мысли о ней окрашены были такой нежностью, так согревали душу, что и представить было невозможно, как же ему теперь находиться так долго в отдалении от милой Дагмар и почти целый год ждать свадьбы!
Уже в день приезда записал в дневнике: «Так грустно без милой душки Минни, так постоянно об ней думаю. Ее мне страшно недостает, я не в духе и долго еще не успокоюсь». Довольно быстро у Александра созрел план: дождаться приезда Мама, все ей рассказать и попробовать добиться приближения срока свадьбы. Ну почему надо так долго ждать; неужели нельзя все решить хотя бы осенью? Он написал об этом Дагмар, не скрыв, что главная причина такого решения — его любовь.
Невеста ему часто писала, через два-три дня, и каждое ее послание тоже дышало любовью. Тем летом началась их задушевная, лирическая переписка, продолжавшаяся до последнего срока жизни Александра III. Став мужем и женой, они редко расставались, но иногда все-таки разлуки случались. Тогда они разговаривали письменно, доверяя листкам бумаги сокровенное, самое дорогое.
Первые годы Дагмар писала исключительно по-французски, и ее беглым, бисерным почерком заполнены многие сотни страниц. Большинство посланий — сравнительно небольшие рассказы о себе, о каждодневном времяпрепровождении, о нежных чувствах к милому, навсегда единственному. Позднее она начала делать значительные вставки по-русски, но перейти целиком на язык своей новой родины так и не смогла. Но обращения к дорогому адресату всегда, начиная с лета 1866 года, делала только на русском языке.
В начале июля 1866 года, находясь в загородной резиденции Короля Бернсдорфе, Дагмар писала:
«Мой милый душка Саша! Я даже не могу тебе описать, с каким нетерпением я ждала твое первое письмо и как была рада, когда вечером получила его. Я благодарю тебя от всего сердца и посылаю тебе поцелуй за каждое маленькое нежное слово, так тронувшее меня. Я ужасно грустна оттого, что разлучена с моим милым, и оттого, что я не могу разговаривать с ним и обнимать его. Единственное утешение, которое теперь остается, это письма… Мы находимся здесь со вторника, и ты понимаешь, как мне все напоминает о том дне, когда мы здесь были вместе, и главное, тот тягостный момент, когда я тебе показала это место в саду, с которым у меня связано столько дорогих воспоминаний, которые теперь мне кажутся просто сном.
Часто я спрашиваю себя, почему это должно было случиться? Значит, Бог так хотел и Его воля исполнилась. Он всегда желает нам блага. Я признательна Ему за Его Божественную волю, направленную на меня, потому что я снова счастлива. Дорогой мой душка Саша, я все время думаю о тебе, день и ночь, не проходит минуты, чтобы я не посылала к тебе мои мысли, чтобы они следовали за тобой повсюду. Ну когда же настанет день, и мы вновь увидимся?»
Получив это послание, Великий князь Александр несколько раз его перечитал, перецеловал каждую страницу и пришел к заключению, что «никогда, я думаю, невеста не писала своему жениху таких писем, как Минни пишет мне».