И вдруг совершенно неожиданно осенью 1893 года выяснилось, что Ники хотел бы поехать на встречу с Алисой, для «серьезного объяснения». У Марии Федоровны возникли вопросы, и мало-помалу стала вырисовываться вся картина. Оказалось, что Сергей и Элла уже несколько лет заняты устройством брака Ники!
Известие вначале показалось неправдоподобным. Мария Федоровна решила во всем разобраться до конца. Сын, который никогда не обманывал мать, показал ей переписку по этому случаю с дядей Сергеем и тетей Эллой. И обнаружились потрясающие вещи! Оказывается, Сергей и Элла давно вели все переговоры и с Алике, и с ее отцом, а после его смерти в 1892 году с его братом Эрнстом-Людвигом, ставшим владетельным Гессенским герцогом. К осени 1893 года дело очень подвинулось вперед, и Элла была убеждена, что вопрос о религии уже не будет препятствием. Дядя Сергей убеждал Цесаревича поехать в Германию и самому провести решительное объяснение.
Мария Федоровна была оскорблена до глубины души. Она немедленно все рассказала мужу, и тот был удивлен и озадачен. Согласия на поездку Сына Царь не дал.
Когда Сергей и Элла вернулись из-за границы в конце 1893 года, то тогда для них и грянул гром. Мария Федоровна просто клокотала от негодования. Она имела резкое объяснение с Сергеем, но тот проявил «удивительную бестактность» и не только не ощутил неловкости от всей этой истории, но и стал выговаривать ей, матери, и даже уверять ее, что «она губит счастье своего Сына!». Царица же заявила, что требует от Сергея и его жены, чтобы они никогда больше не касались этой темы и раз и навсегда усвоили, что это не их дело.
В свою очередь, Сергей Александрович считал, что это и «его дело», что как член Династии и как русский человек он обязан содействовать тому, чтобы женой Наследника и будущей Царицей стала девушка серьезная, образованная, любящая своего супруга. Лучше же Гессенской Принцессы невесты ведь не найти.
Александр III ни с братом, ни со свояченицей обо всей этой истории не говорил, но Мария Федоровна знала, что он одного с ней мнения. Ну, хорошо: Сергей мог себе это позволить. От него всего можно ожидать. Но Элла? Казалась такой чистосердечной, такой открытой. Она-то как посмела? Хватило же характера, нашла в себе мужество так вести себя! Неудивительно, если бы так поступила Михень, но Элла! Какая интриганка! Когда стала с ней об этом говорить, то Мария Федоровна не заметила у Эллы ни тени раскаяния. Мало того, Элла заявила, что без ее помощи уговорить Алике не удастся.
Почему кого-то надо годами уговаривать? Ее Сын — Наследник Престола, красивый и умный молодой человек, и Царицу шокировали все эти «уговоры». Они ей казались оскорбительными.
Все это не добавляло Марии Федоровны симпатий к Алике. В декабре 1893 года Царица заключила, что Гессенская история завершилась. Ники получил сообщение от Принцессы, что она окончательно решила не менять свою веру, а, следовательно, вопрос о браке, как казалось матери, отпал сам собой. Николай же все еще не терял надежду и упросил родителей позволить ему самому переговорить с той, которую одну только и любит. Родители не стали возражать.
Случай представился весной 1894 года, когда в Кобурге должна была происходить свадьба Гессенского Герцога Эрнста-Людвига (брата Алисы) с дочерью Марии и Альфреда Эдинбургских Викторией-Мелитой, племянницей Александра III. В столицу Саксен-Кобург-Готского Герцогства съезжались именитые гости со всей Европы во главе с Королевой Викторией. Николай Александрович должен был представлять там Дом Романовых.
Мария Федоровна была убеждена, что вся «его история» близка к завершению и Ники лишь испытает моральные муки. Она сочувствовала ему.
2 апреля 1894 года из Петербурга вышел поезд, в котором ехали: Наследник Престола Николай Александрович, Великий князь Сергей Александрович, Великая княгиня Елизавета Федоровна, Великий князь Владимир Александрович, Великая княгиня Мария Павловна и Великий князь Павел Александрович. Четвертого апреля русские гости прибыли в Кобург.
Мария Федоровна оставалась в России, ждала известий и переживала. 7 апреля она писала своему сыну Георгию на Кавказ: «Бедный Ники был на грани отчаяния, потому что именно в день его отъезда Ксения получила письмо от сестры Эллы, в котором она сообщала, что никогда не переменит религию и просит сообщить об этом Ники. Ты представляешь, как приятно нам было это узнать и, главным образом, Ники уезжать под ударом этой новости. Если бы она написала об этом раньше, он бы, конечно, не поехал. Но в последний момент уже невозможно было изменить решение.
От всего этого я ужасно переживаю за Ники, которого все эти годы ложно обнадеживали «два Сержа». Это же настоящий грех. В этот раз я говорила об этом с Сержем, а он ответил, что разочарован моими взглядами. Ну, в общем — это самая идиотская история, какую только можно представить. Она не только грустная, но и показательная. Все мои надежды только на Бога. Он все делает к лучшему, и если Он хочет, чтобы это свершилось, это свершится, или же Он поможет нам найти настоящую (невесту)».