Вероятно, именно в истории Синтии Энн и Джона Говард нашел вдохновение для следующего рассказа о Конане, «Долина пропавших женщин» (написанном примерно в феврале 1933 г.). В этом рассказе говорится, что Конан несколько месяцев жил среди африканских племен, вернее, их эквивалента Хайборийской эры. В деревне Баджудж он обнаруживает белую пленницу, Ливию. Как и у Синтии Энн Паркер, у Ливии был брат — «Этим утром моего брата замучили и разрубили на части прямо на моих глазах» — и их захватило в плен враждебное племя. И точно так же, как при виде донны Эспинозы «пробудилось спящее наследие» в крови Джона, так и Ливия пробуждает похожие чувства у Конана: «Я не собака, чтобы оставить белую женщину в лапах чернокожего». С этого момента сюжеты расходятся. Конан успешно побеждает неубедительно описанного «черного демона», затем дает слово Ливии отправить ее обратно к ее народу, естественно, без обещаний на ней жениться.
Неудивительно, что рассказ продать не удалось. Если Говард и пытался втайне привнести свой растущий интерес к западным легендам в рассказы о Конане, то делал это чересчур утонченно: невозможно определить источник, не имея доступа к дополнительным документам. Убедительная история Синтии Энн и Джона Паркеров теряется среди не выглядящих серьезными сверхъестественных опасностей и склонности Ливии к наготе. Что касается расистского подтекста — хотя жестокий этноцентризм рассказа понятен, учитывая его происхождение с точки зрения англосаксонского поселенца девятнадцатого века, с заменой индейцев на негров, для современной аудитории это не слишком приятное чтение. Так или иначе, первое вторжение Говарда в американско-юго-западную версию Хайборийской эры оказалось неудачей, и прошел еще год, прежде чем он повторил попытку.
«Долина пропавших женщин» была, вероятно, отвергнута Райтом, хотя на сей счет не сохранилось никаких документов. Так закончился первый Конановский период Говарда. Он не возвращался к своему персонажу до конца 1933 г. Чуть больше чем за год он закончил двенадцать рассказов о Конане, продав девять. В то время как первые рассказы были в целом выше среднего, более поздние демонстрировали явную тенденцию к шаблонности. Они начинали походить на те, которым Роберт Блох выносил приговор на страницах для писем в «Уэйрд тэйлз».
Из девяти принятых рассказов только три были опубликованы к весне 1933 г., и Райту потребовалось больше года, чтобы опубликовать остальные. Для Говарда пришло время сосредоточиться на других рынках сбыта. Депрессия основательно подкосила индустрию дешевых журналов, и для Говарда не оставалось иного выхода.
В мае 1933 г. британский издатель Денис Арчер связался с Говардом на тему возможной книжной публикации в Англии. Говард выбрал свои лучшие рассказы и отправил их 15 июня. Из восьми отобранных рассказов два были о Конане: «Башня Слона» и «Алая цитадель». Столь малое число рассказов о Конане отражает не плохое мнение Говарда о них, а лишь тот факт, что «Уэйрд тэйлз» обладали правом первой публикации. Соответственно, большинство рассказов о Конане не могли быть включены в число тех, которые Говард отправил другому издателю. Поскольку «Уэйрд тэйлз» не возвращали рукописи после публикации, Говард перепечатал «Алую цитадель» из журнала, слегка подправив в процессе текст, а «Башню Слона» послал прямо на вырезанных журнальных страницах. До самого января 1934 г. он не получал никаких известий от Арчера, который отклонил его рассказы, но предложил прислать вместо них роман.
Трудно определить точную дату написания фрагментов из Конана, представленных в этом томе.