В сентябре 1939 года Германия напала на Польшу, развязав Вторую мировую войну, а через несколько месяцев советские войска атаковали позиции финских войск на советско-финской границе. Действия СССР вызвали бурные протесты по всей Европе – и прежде всего как раз не в Германии и ее сателлитах, а в так называемых демократических странах. Великобритания и Франция со всей серьезностью стали разрабатывать планы отправки в Финляндию экспедиционного корпуса. Еще более широкое движение в поддержку финнов возникло в Скандинавских странах. Дания не осталась в стороне: здесь был сформирован датский добровольческий батальон, который и был немедленно отправлен на север воевать против советских войск. Шальбург немедленно подал рапорт с просьбой о восстановлении его на военной службе и зачислении в батальон. Король прошение удовлетворил, и уже в начале 1940 года Шальбург воевал против большевиков. Всего личный состав датского батальона достигал примерно 800 человек[71]. (Также за время войны Дания поставила Финляндии в качестве военной помощи 178 20-миллиметровых зенитных орудий «Мадсен», причем патроны для них были заказаны в Великобритании.) Это был его первый, но отнюдь не последний боевой опыт. И он сразу же показал себя храбрым и распорядительным командиром. Причем не просто храбрым, а безрассудно храбрым, чем сразу же заслужил известность и уважение среди своих сослуживцев. Уже во время советско-финской войны начала рождаться легенда о Шальбурге… Финское командование также высоко оценило заслуги датского добровольца, наградив его Крестом 4-го класса ордена Свободы и Рыцарским крестом ордена Белой Розы с мечами[72].
9 апреля 1940 года Шальбург еще находился в Финляндии. (Хотя 12 марта этого года в Москве уже был подписан мирный договор и на следующий день военные действия прекратились, датские добровольцы задержались еще на некоторое время. Надо было вывести батальон с фронта, организовать доставку на родину и т. д.) В этот день в 4 часа 20 минут утра у себя дома был срочно разбужен Петер Мунк – видный деятель Датской радикальной партии и министр иностранных дел Дании. Столь ранний подъем был вызван совершенно неожиданным визитом германского посла Сесиля фон Ренте-Финка. Он проинформировал министра, что Дании угрожает вторжение британских войск, и заявил, что для предотвращения этого вопиющего нарушения всех международных норм Германия вынуждена ввести свои войска в Данию. Одновременно Ренте-Финк вручил Мунку меморандум, в котором германское правительство гарантировало Дании независимость и территориальную целостность. Немецкие же войска, как выяснилось, будут оставаться на ее территории до конца войны исключительно для «обеспечения датского суверенитета». Через 20 минут немецкие войска вступили в Данию.
Менее чем через два часа – в 6 часов утра – король Кристиан Х и премьер-министр Торвальд Стаудинг обратились в датскому народу, известив его, что «датское правительство, заявив протест, решило урегулировать положение страны с учетом произошедшей оккупации» [73]. Сопротивление было прекращено, и Дания оказалась фактически оккупированной частями вермахта. Потери обеих сторон составили: датчане – 13 убитых и 23 раненых, немцы – 2 убитых и 10 раненых.
Германское правительство объявило, что Германия и Дания не находятся (и не находились) в состоянии войны, и приняло решение сохранить довоенное правительство Стаудинга, лишь изгнав из него наиболее проанглийски настроенных личностей. Формально сохранил престол и Кристиан Х. Новый старый кабинет заявил, что «датский народ надеется при новом европейском порядке сохранить свою самостоятельность». Из Берлина никакого наместника, протектора или имперского комиссара в Копенгаген не прислали, а отношения между Германией и Данией продолжали поддерживаться через уже упоминавшегося Ренте-Финка, который продолжал именоваться «послом Германии в Копенгагене».