Пока Троцкий находился в Турции, у ОГПУ всего лишь один раз возникли затруднения. Это было летом 1929 года. ОГПУ получило сведения, возможно, от одного из внедренных агентов, следивших за Троцким, что того посетил сочувствующий из числа сотрудников ОГПУ. Сочувствующим был известный Яков Блюмкин, который в 1918 году совершил покушение со смертельным исходом на посла Германии графа Мирбаха. Он сделал это в нарушение приказа Дзержинского, но впоследствии был реабилитирован и поднялся до ранга «нелегального резидента» ОГПУ в Стамбуле. Блюмкин согласился передать послание Троцкого Радеку и, согласно версии КГБ, «обсуждал способы установления нелегальной связи с троцкистским подпольем в Москве». Трилиссер не стал отдавать приказа о немедленном аресте Блюмкина. Вместо этого, возможно, после консультаций с Ягодой, он отдал приказ привлекательной женщине-агенту ОГПУ Лизе Горской «отбросить буржуазные предрассудки», совратить Блюмкина, выяснить степень его сотрудничества с Троцким и обеспечить возвращение Блюмкина в Москву. На месте операцией руководил «легальный» резидент ОГПУ Наум (Леонид) Александрович Эйтингон (в тот момент известный под псевдонимом Наумов). Впоследствии ему было суждено прославиться в КГБ как организатору покушения на Троцкого. Когда несколько недель спустя Блюмкин был арестован в Москве в компании Горской, он понял, хотя и слишком поздно, что его использовали в качестве провокатора. «Лиза, — сказал он, — ты предала меня!» Блюмкин стал первым большевиком, расстрелянным за сочувствие оппозиции. По словам Орлова, «он мужественно шел на казнь и перед тем, как должен был прозвучать смертельный выстрел, воскликнул: „Да здравствует Троцкий!“ Вскоре после этого Горская вышла замуж за резидента ОГПУ в Берлине (а позднее в Вашингтоне) Василия Михайловича Зарубина.
Во время турецкой ссылки Троцкого число его сторонников в Советском Союзе быстро сокращалось. Убежденные, что «нельзя быть правым против партии», как сказал сам Троцкий в 1924 году, большинство членов «левой оппозиции» капитулировали перед сталинской линией. В одном из сообщений, полученных Троцким (и, вне всякого сомнения, ОГПУ) в конце 1929 года, указывалось, что число его сторонников, находившихся в ссылках и тюрьмах, не превышает одной тысячи. Троцкий демонстративно написал группе учеников: «Пусть в ссылке останутся не триста пятьдесят человек, верных своему знамени, а тридцать пять. Пусть будет даже три — знамя все равно останется». Сочувствующие из числа членов западных коммунистических партий продолжали во время своих поездок в Советский Союз выступать в качестве курьеров между Троцким и сокращающимся числом его сторонников. Как правило, это происходило под наблюдением ОГПУ. В течение нескольких лет пребывания Троцкого в Турции к нему тонкой струйкой текли письма, часто из лагерей, написанные на грубой оберточной, иногда на папиросной бумаге и спрятанные или замаскированные самыми хитроумными способами. Однажды на его письменном столе оказался спичечный коробок, на котором микроскопическим шрифтом был изложен целый политический трактат. В конце 1932 года ручеек прекратился.
На Западе у Троцкого никогда не было большого количества сторонников, к тому же они всегда были расколоты. Троцкисты вообще отличаются неизлечимой склонностью делиться на группировки, а в тридцатых годах эта тенденция была умело использована агентами ОГПУ. Братьям Соболевичюсам, в частности, удалось так столкнуть крупного троцкиста из Австрии Курта Ландау с самим Троцким, что Ландау просто-напросто исключили из троцкистского движения. Еще один агент ОГПУ, завоевавший доверие Троцкого, Анри Лакруа, неожиданно выступил в марте 1933 года с деморализующим заявлением о том, что «(троцкистская) оппозиция совершенно не пользуется поддержкой, о ней не знают и ее не понимают, в то время как рабочие поддерживают СССР и коммунизм в целом в том виде, как его воплощает Испанская коммунистическая партия».
Если бы Сталин объективно оценивал сведения, регулярно поставляемые ему ОГПУ об уменьшающейся поддержке троцкистского движения и постоянной междоусобице среди троцкистов, то он бы должен был испытывать глубокое удовлетворение. Однако на объективную оценку он был неспособен. Имя Троцкого стало наваждением, которое преследовало его днем и не оставляло в покое даже по ночам. Жаак Дойчер делает такой вывод:
«Неистовство, с которым (Сталин) предавался этой вражде, превратив ее в первостепенный приоритет для международного коммунистического движения и всего Советского Союза, подчинив ей все политические, тактические, интеллектуальные и иные интересы, заслуживает описания. Вряд ли во всей истории найдется еще один случай, когда такой гигантский потенциал власти и пропаганды был нацелен на одного человека».