До того, как «возвратить на небеса», уже больной и старый завоеватель мира собрал вокруг себя всех своих детей (не было лишь Джагатая (Чагатая), сопровождавших его в походе, и дал им такое завещание (по словам Рашид-ад-Дина): «О, дети, остающиеся после меня, знайте, что приблизилось время моего путешествия в загробный мир и кончины! Я для вас, сыновей, силою господнею и вспоможением небесным завоевал и приготовил обширное и пространное государство, от центра которого в каждую сторону один год пути. Теперь мое вам завещание следующее: будьте единого мнения и единодушны в отражении врагов и возвышении друзей, дабы вы проводили жизнь в неге и довольстве и обрели наслаждение властью!» Затем он сделал Угедей-каана наследником и, покончив с завещанием и наставлениями, повелел: «Идите во главе государства и улуса, являющихся владением покинутым и оставленным. Я не хочу, чтобы моя кончина случилась дома, и я ухожу за именем и славой. Отныне вы не должны переиначивать моего веления. Чагатая здесь нет; не дай Бог, чтобы после моей смерти он, переиначив мои слова, учинил раздор в государстве. [Теперь] вам следует идти!» Сам же отправился с войском на Нангяс.
Перепуганные правители стали подчиняться один за другим. Тангутский правитель Шидурку, ради подчинения которого поход и затевался, решил умилостивить хана — отправил к нему послов и подарки. Он хотел, чтобы хан принял его себе в сыновья, но просил месячный срок, чтобы достойно подготовиться к встрече. У хана этого времени уже не было. Он послал сказать, что дает этот срок, но через месяц ему стало уже совсем плохо, и когда Шидурку подготовился и желал предстать перед ханом, тот сам стал просить отсрочки. Он чувствовал, что умирает. Новоявленного «сына» он поручил верному Тулуну.
Смерть хана скрывали, пока последний тангут не вышел за стены города — так повелел хан: «Вы не объявляйте о моей смерти и отнюдь не рыдайте и не плачьте, чтобы враг не проведал о ней. Когда же государь и жители Тангута в назначенное время выйдут из города, вы их всех сразу уничтожьте!» Приказ умирающего был исполнен в точности. Когда тангуты вышли за крепостные стены, они тут же были изрублены на куски.
Дальнейшее путешествие хана на родину происходило уже в гробу. И это вот самое темное место во всей истории Чингисхана. Никто не знает досконально, где его могила. Современные ученые спорят об этом до хрипоты. Монголы помещают могилу хана у себя в Монголии, таджики — у себя в Таджикистане, узбеки — в Узбекистане, казахи — в Казахстане, кто-то думает, что она на Тибете, а русские уверены, что она там, где начиналась история монголов, — то есть около священного озера Тенгиз (Байкал).
Рашид-ад-Дин о погребении хана говорил следующее: