Интуитивный трейдинг

Интуитивный трейдинг – это модель торговли, изначально построенная на решении задач с помощью методов нечеткой логики.

Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение многих задач. Во-первых, значительно проще и понятнее математический аппарат решения этих задач. Во-вторых, гораздо легче создать механизм адаптации подобной системы к изменяющимся входным параметрам. В-третьих, появляется возможность оперирования не только собственно значениями данных, но и степенью их достоверности.

Основные постулаты интуитивного трейдинга

Большинство людей проигрывают на рынке не из-за технологий или недостатка информации, они проигрывают из-за своих необдуманных эмоциональных реакций, а также из-за того, что не учатся на своих ошибках и ошибках других.

Интуитивный трейдинг является очень гибким методом, позволяющим варьировать применяемые подходы. Но есть определенные правила, присущие именно этому методу торговли, которые остаются неизменными и о которых всегда нужно помнить. Поскольку эти правила, на мой взгляд, не требуют доказательства, я их назвал основными постулатами интуитивного трейдинга.

Никаких априорных идей. В любой момент времени поведение рынка указывает нам на то, что от него ожидать. Главный враг трейдера – это предвзятость.

Торговать следует только тогда, когда рынок ведет себя адекватным (понятным) образом.

Торговать можно только ликвидными инструментами (вы не должны позволить запереть себя в позиции только из-за того, что нет контрагентов для сделки).

Торговать нужно очень избирательно. Чем меньше входов в рынок, тем лучше.

Наиболее эффективный метод торговли состоит в поиске потенциально сильных и быстрых движений. Ждите, когда рынок «готов рвануть». Старайтесь меньше времени пребывать в рынке.

Комбинация триггеров может быть любая, но они должны иметь разную природу. Нельзя входить только по техническим сигналам.

Не ждите, пока все светофоры переключатся на зеленый! Когда слишком большое число игроков поймет, куда двинется рынок, может оказаться слишком поздно. Если все собираются на одной стороне, то лодка может перевернуться!

Вход имеет чрезвычайно большое значение. Правильный вход не может принести больших потерь.

Правильный выбор времени имеет критическое значение (лучше иметь плохую идею, но правильно выбрать время, чем наоборот).

Каждая позиция имеет свое естественное время удержания! Движение цен подчиняется определенным циклам, которые определяются пульсирующим характером изменения спроса/предложения и возникающими чередующимися импульсами и контримпульсами. Очень важно научиться чувствовать, сколько будут продолжаться эти колебания.

Часть правил, касающихся риск-менеджмента и самоконтроля, должны быть такими же жесткими, как и при механическом подходе.

Рынки меняются, и подход к торговле постоянно меняется.

А главное:

Вы должны использовать все идеи и подходы, которые вам известны. Вы должны прочувствовать, опробовать, понять среду, в которой они действуют с наибольшим успехом. В этом основная идея интуитивного подхода к трейдингу.

Глава 2 Торговая теория Джесси Ливермора

Об интуиции (из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»)

«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра впервые были изданы в 1923 году и представляют собой биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории. Это до сих пор самая знаменитая из книг, когда-либо написанных о биржах и биржевой игре.

Приведу из нее несколько цитат.

«Один из моих ближайших друзей обожает рассказывать истории о том, что он называет моей интуицией. При этом он приписывает мне совершенно несуразные способности. Он утверждает, что в биржевых спекуляциях мной руководит слепое наитие и поэтому я-де всегда вовремя выхожу из рынка. Больше всего он любит байку о том, как за завтраком его черный кот подсказал мне сбросить акции и после этого кисиного совета я сделался сразу угрюм и раздражителен и пришел в нормальное состояние духа только после того, как избавился от всех акций. Я получил за них высшую цену той волны повышения, и сразу за этим последовал откат рынка, что укрепило моего упрямого приятеля в убеждении, что мной руководит наитие…