Голый Форекс

Насколько субъективен ваш трейдинг?

Последний из числа немаловажных аспектов вашей торговой системы - допустимая степень свободы при интерпретации ее выходных данных. Решаетесь ли вы на работу только с теми настройками, которые хорошо выглядят? Или при отборе сделок строго руководствуетесь критериями торговой системы?

У каждого свой подход к работе с торговыми системами. Допустим, трейдер по имени Эллиот решил торговать по настройкам больших теней на дневных графиках. Он будет отбирать только те настройки больших теней, которые производят впечатление высокоприбыльных. Закрытие медвежьих больших теней должно находиться вблизи минимума свечи, а бычьи большие тени закрываются у самого максимума. Свечи больших теней очень крупные, и Эллиот решает работать лишь с теми настройками больших теней, уровень открытия по которым достигается ценой уже при формировании следующей свечи; прибыль фиксировать наш трейдер собирается у следующей зоны. Эллиот может думать, что использует очень строгую и хорошо выверенную торговую систему, однако Молли вряд ли согласилась бы с этим.

Трейдер Молли также решает открываться исключительно по дневным моделям больших теней. Но у подхода Молли есть свои особенности. Трейдер Молли соглашается работать лишь с теми большими тенями, размер свечей которых превышает размер предыдущих пяти свечей по крайней мере на 15 процентов. Помимо этого трейдер Молли отбирает для работы большие тени, цена закрытия которых находится в пределах 15 пипов от минимальных (в случае с медвежьими настройками) или максимальных (в случае с бычьими настройками) значений свечей. Молли постоянно использует стратегию трехбарового выхода, внутренне соглашаясь с перспективой определенного числа убыточных сделок и мизерных прибылей и вместе с тем рассчитывая на несколько крупных удач.

Что вы можете сказать по этому поводу? Похожи ли вы на Эллиота? Предпочитаете ли торговать на основании более-менее субъективного анализа? Или у вас больше общего с Молли? Возможно, вы едины с ней в желании руководствоваться четко дефинированными правилами трейдинга, исключающими свободу действий, но зато облегчающими следование вашей торговой системе.

Выбор игрового поля

Выбор временного масштаба трейдинга во многом определяется особенностями вашей жизненной ситуации. Из вас не выйдет специализирующегося на пятиминутных графиках скальпера, если вы не можете проводить за компьютером четыре-пять часов в день. Только использование программы автоматического закрытия краткосрочных позиций позволяет сократить время пребывания за компьютером. Но даже если вы в состоянии уделять четыре-пять часов в день трейдингу, не стоит тратить их на работу по мелкомасштабным графикам. Многим трейдерам легче взглянуть раз в день на графики для того, чтобы определиться с ситуацией, вбить ордера в торговую платформу и удалиться по своим делам. Временами бывает, что после нескольких лет такого рода трейдинга успешные трейдеры переходят на более мелкие временные масштабы. Общее правило гласит: торговля по мелкомасштабным графикам имеет крайне низкий допустимый предел погрешности.

Работа по пятиминутным и пятнадцатиминутным графикам требует чрезвычайной точности и решительности при исполнении сделок. Лучше всего можно понять это с помощью наглядного примера. Решившись торговать по пятиминутному графику валютной пары EUR/USD в расчете на 10 пипов прибыли, вам придется заплатить за сделку высокую цену. Спред (разница между ценой покупки валютной пары EUR/ USD и ценой продажи этой пары) по этой валютной паре не очень велик - скажем, 2 пипа, - но из этого следует, что нужно заработать 12 пипов для того, чтобы положить в карман 10. Следовательно, комиссионный сбор по сделке составят 16 процентов (мы получим их, разделив 2 пипа на 12). Это очень большие комиссионные.

А если вы работаете по дневному графику валютной пары EUR/USD и замахиваетесь на 100 пипов прибыли, для покрытия комиссионных надо будет отыграть у рынка 102 пипа. В таком случае, в процентном выражении общий размер комиссионных составит всего лишь 1,9 процента - существенное сокращение стоимости сделки. Долгосрочная торговля не только дешевле, но и легче в плане исполнения. Скажем, при инициировании позиции по дневному графику можно слегка промахнуться и открыться по чуть худшей - пипа на три - цене; в такой ситуации вместо 100 пипов прибыли придется довольствоваться 97-ю. Это означает трехпроцентное сокращение прибыли -ничего хорошего, но такое несчастье ваш торговый счет наверняка переживет. Если такого рода неудачное исполнение имеет место при краткосрочной сделке, проскальзывание в 3 пипа означает 30-процентное сокращение прибыли. Постоянное сокращение прибыли на треть может опрокинуть используемую вами торговую систему в пучину нерентабельности.