Голый Форекс

Коррелирующие (взаимосвязанные) сделки представляют одну из наиболее явных угроз вашему торговому счету. К примеру, время от времени на рынке появляется множество дневных хвостов кенгуру по многим парам валют, одной из которых является йена. Решившись открыться по хвостам кенгуру на USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY, я должен проявлять осторожность. Что если все эти настройки появятся на графиках в один и тот же день, а мой максимальный уровень приемлемого недельного убытка составляет 5 процентов? Рискуя 1 процентом по каждой сделке, в случае неблагоприятного для меня изменения стоимости японской валюты можно быстро исчерпать недельный лимит потерь.

В ситуации, когда сразу по нескольким взаимосвязанным валютным парам возникают приблизительно одинаковые торговые настройки, само собой напрашивается решение о сокращении степени риска по каждой сделке. Если у вас имеется опыт обращения со статистическими данными, вам наверняка известно о сути корреляции; в противном случае можно воспользоваться соответствующими видеороликами, размещенными на сайте www.fejake.com/book. Вы узнаете, каким образом оценивается корреляционное соответствие между любыми двумя валютными парами. Следующим шагом после определения наличия корреляции между валютными парами станет снижение общего риска по взаимосвязанным сделкам.

Ниже приводится пример планирования управления коррелирующими одновременными сделками.

Бычий хвост кенгуру образуется на дневных графиках следующих валютных пар: USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY и GBP/ JPY.

Стандартный уровень риска по одной сделке составляет 1 процент.

Максимальный приемлемый убыток за неделю - 5 процентов.

При одновременных сделках со степенью корреляции 0,65 и выше риск сокращается до 0,5 процента по сделке.

Корреляция отслеживается по шести валютным парам, и все они имеют степень корреляции выше 0,65 процента, следовательно, уровень общего риска по каждой сделке должен быть 0,5 процента, что означает 3 процента риска в течение дня.

Даже в случае неудачного исхода всех шести сделок убыток составит всего лишь 3 процента от торгового счета, и 2 дополнительных процента риска можно использовать до конца рабочей недели (1 процент риска по каждой их двух стандартных сделок).

Определитесь с методом управления риском по коррелирующим сделкам. Как и в случае со всеми остальными аспектами вашего торгового плана, лучше принимать решение заранее, дабы не пришлось это делать в условиях жесточайшего психологического прессинга; это будет лучше и для вас, и для вашего торгового счета.

Управление вашими сделками

Выбор способа, посредством которого вы управляете вашими сделками, является сугубо персональным решением. Управление сделками подразделяется на два этапа. На первом этапе происходит управление входом, на втором - управление выходом. Оба решения персонифицируются в зависимости от способа подхода к процессу трейдинга.

Что касается цены входа, существует несколько вполне рабочих методов вхождения в рынок. Для этого можно воспользоваться рыночным ордером (исполнение сделки по текущей цене) или лимитным ордером (исполнение сделки после коррекции рынка или движения в неблагоприятном направлении). Вы также можете задействовать рекомендуемые нами стоп-ордера на покупку (или стоп-ордер на продажу для коротких позиций), которые исполняются лишь при движении рынка в ожидаемом направлении. Помимо всего прочего, существует и альтернативная стратегия входа, при которой трейдер ожидает подсказку со стороны рынка. Иными словами, открытие позиции происходит на основании информации, получаемой с помощью биологической обратной связи с рынком, когда он дает знать о своем намерении изменяться в том или ином направлении.

Управление выходом столь же важно. Существует множество стратегий выхода, некоторые из которых перечислены в Главе 11. Однако вы можете принимать решение по управлению выходом и на основании рыночной активности.