Доброта и щедрость Павловой проявлялись в ее широкой благотворительной деятельности. 12 октября 1914 года в «Палас-театре» в Лондоне балерина дала благотворительный утренник в пользу Русского и Британского Красного Креста, находившихся под покровительством королевы Великобритании. Она много помогала нуждающимся артистам и чужим детям. Своих у нее никогда не было.
Первая мировая война застала Павлову в Берлине, где она была задержана как «русская шпионка», впрочем, ненадолго. Уже довольно скоро балерина вернулась в Россию, однако военные действия вынудили ее отправиться вместе со своей труппой по ту сторону Атлантики, где в течение долгого времени она гастролировала по Северной и Южной Америке. Эти гастроли памятны там и по сей день. 11 октября 1915 года в Бостоне Павлова участвовала в мимической постановке «Немая из Портичи», снятой впоследствии на кинопленку. В июне 1917 года она выступала в казино в Винья-дель-Мар (Чили), и в память об этом на фасаде здания была открыта мраморная мемориальная доска. Павлова стала первой Жизелью, которую увидели любители балета этого полушария. 21 июля того же 1917 года в Муниципальном театре города Сантьяго Павлова танцевала с Александром Волининым. Октябрьский переворот в Петрограде произошел во время ее латиноамериканских гастролей — Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Сантьяго, Лима, Ла-Пас, Кито, Каракас, Коста-Рика, Гавана… Невероятный успех там, где еще ни разу не ступала ножка в пуантах! Критики называли ее «несравненной Павловой», «баронессой Дандре». А в это время артистка с тревогой размышляла о судьбе России, неслучайно Андрей Левинсон называл ее «удивительным и, возможно, уникальным воплощением русской души». Будущее показало, что ее обеспокоенность имела под собой реальные основания — искусство балета казалось большевикам пережитком царизма, и все труппы были на грани закрытия и роспуска.
Вовсе неудивительно, что в Советской России не осталось практически ни одного признанного мастера русского балета. Из солистов старой школы здесь танцевали только Гельцер, Гердт и Люком. Позволю себе напомнить балетную легенду, повествующую об одной послереволюционной встрече балерины бывшей императорской сцены Елизаветы Гердт с Лениным. Вождь мирового пролетариата, пожимая хрупкую руку танцовщицы, картавя, произнес: «Как я рад, что вы с нами!», на что Гердт ответила: «Я вовсе не с вами, мне просто места в санях Зилотти не хватило!» «Великий исход» артистов балета из России обезлюдил театральные сцены Петрограда и Москвы, но в то же время наполнил свежими силами различные эмигрантские балетные труппы, которые возникали в это время по всему свету — от Константинополя до Берлина, от Парижа до Харбина, от Чикаго до Загреба, от Каунаса до Шанхая. К счастью для России, в Петрограде осталась балерина-пенсионерка Агриппина Ваганова, ставшая во главе хореографического училища. Не будь ее, советского балета, возможно, вовсе не существовало бы.
Судьба русских балетных трупп за границей — это не только свидетельство триумфа отечественной балетной традиции, но и суровый укор большевикам, лишившим свою страну многих гениальных деятелей культуры и искусства, и в частности балета. В начале двадцатых годов Павлова очень ревниво относилась к поездкам Айседоры Дункан в Советскую Россию. Босоножка имела возможность выступать и в Америке, и в СССР, где ее принимали с распростертыми объятьями, а великую балерину считали в Стране Советов «ренегаткой». После последнего выступления в московском саду «Эрмитаж» в 1914 году она больше не видела своей любимой России.
Огромную роль как в истории балетной труппы Анны Павловой, так и в личной творческой карьере артистки играли ее партнеры. Все они в то или иное время составляли цвет Императорского балета, и все разделили ее эмигрантскую участь. Спутником Анны Павловой в ее первом заграничном турне был Михаил Михайлович Мордкин, знаменитый солист Большого театра, «Геракл балетной сцены», позднее — основатель «Американского балета». Он танцевал с Павловой в 1910–1911 годах после ухода балерины от Дягилева. Их сценический союз постепенно перерос в любовный роман. Однако он оказался неудачным и в личном, и в творческом плане. История окончилась скандальным разрывом.
На протяжении целых двенадцати лет — с 1913 по 1925 год на сцене рядом с Павловой находился другой солист Большого театра, талантливый танцовщик Александр Емельянович Волинин. Впоследствии он страшно гордился этим. Волинин оставил воспоминания о балерине, написанные в весьма радужных тонах. В них он рассказывал, в частности, что Мадам, как артисты ее труппы называли Павлову между собой, обожала русское Рождество и особенно рождественскую елку, что эту елку, преодолевая невероятные трудности, удавалось доставать даже во время гастролей в тропических широтах и что каждый артист труппы к празднику обязательно получал из рук примы рождественский подарок.