Перед отправкой Цыганенка и Бориса Кохно в Монте-Карло Дягилев попросил их съездить на Монмартр — посетить выставку художников-сюрреалистов Макса Эрнста и Жоана Миро. Молодые люди, оказавшись в студии, молча рассматривали картины и… ничего не понимали. На вокзале, словно невзначай, Сергей Павлович спросил: «Ну, как же вам понравились сюрреалисты?»
Кохно высказался в том смысле, что всё это, мол, ерунда и не стоило тратить время на посещение выставки. Сергей-младший был полностью согласен с ним, но всё же с опаской подумал: а вдруг это что-то значительное и они с Кохно просто ничего не поняли? Поэтому, отвечая на вопрос Дягилева, он выразился очень осторожно: «Мне не понравились Эрнст и Миро, и я ничего не понял в сюрреализме, но все-таки лучше пойдите сами и посмотрите».
Как выяснилось чуть позже, Дягилев внял совету своего фаворита. Прошло всего несколько дней, и он приехал в Монте-Карло… вместе с Эрнстом и Миро. Оказывается, посмотрев их картины, Маэстро предложил художникам сделать декорации для «Ромео и Джульетты» и так заинтересовался своими новыми друзьями, что, казалось, его теперь больше волновала не подготовка к сезону, а их «дружеские художественные беседы», продолжавшиеся порой с вечера до пяти часов утра. Дягилев, казалось, даже помолодел.
А в это время начался сбор труппы, приехали Карсавина и Нижинская. Бронислава Фоминична, как только узнала о том, что легендарная Тата должна танцевать в «Ромео и Джульетте» с Лифарем, тут же потребовала устроить ему экзамен (ведь для нее он был не первым танцовщиком труппы, а всего лишь бывшим учеником, которому именно она помогла проложить дорогу к Дягилеву), иначе она не согласится на то, чтобы Лифарь танцевал Ромео.
Сергей-младший вынужден был уступить. За рояль сел Николай Легат (в прошлом известный танцовщик Мариинского театра, ставший педагогом труппы Дягилева после ухода на пенсию Чекетти), и экзамен начался. Длился он полчаса. В конце испытания Легат вскочил и обнял Лифаря. Поздравил его с успехом и Сергей Павлович и тут же сказал смущенной Нижинской: «Завтра начинаем ставить».
Одна за другой шли «репетиции без декораций в двух частях». Дягилев действительно предполагал показывать балет практически без декораций: занавес должен открывать пустую сиену. Правда, в глубине он решил поместить два полотна, созданные Эрнстом и Миро без всякой связи с темой балета, а также стенды с изображением части комнаты, двора или балкона, которые должны были передвигать сами актеры. Предполагалось, что все исполнители будут выступать в репетиционной одежде: танцовщицы — в туниках песочного цвета, а танцовщики — в обычных трико. Лишь костюмы главных героев напоминали об эпохе Ренессанса.
Хореография Нижинской строилась в основном на экзерсисе у палки. Несмотря на то, что центром действия было па-де-де, которому сопутствовал ряд мимических сцен, танец в этой постановке почти отсутствовал. Как вспоминает С. Л. Григорьев, «вся концепция балета, казалось, строилась на желании шокировать публику. Спектакль состоял из двух частей, а между ними была сцена, которая шла с полуопущенным занавесом, не доходившим до планшета на несколько футов, так что зрители могли видеть только ноги танцовщиков». Такую «усеченную» хореографию — для одних лишь ног — поставил Баланчин. В финале спектакля появлялся Лифарь-Ромео, одетый в форму летчика, чтобы увезти с собой на самолете Карсавину-Джульетту.
Ссуда лорда Ротермира помогла решить некоторые проблемы, но, как вскоре выяснилось, далеко не все. За несколько дней до открытия сезона в Монте-Карло Дягилев сообщил режиссеру Григорьеву, что у него нет средств на постановку новых балетов. Сказался, конечно, финансовый провал в Берлине, к тому же Маэстро продолжал выплачивать задолженность лондонскому импресарио Э. Штолю. Как же поступить в такой ситуации? Сергей Павлович смущенно сказал Григорьеву: «Знаете, что я сделаю? Я продам занавес Пикассо к „Треуголке“ и его фигурные изображения, созданные для „Квадро фламенко“, которые все подписаны. Я уже нашел покупателя в Германии, а вырученные средства дадут мне возможность осуществить новые постановки».
Он вопросительно посмотрел на Сергея Леонидовича. Режиссера эта идея очень расстроила, и он высказал опасение, что их могут раскритиковать, если балет останется без занавеса. Но Дягилев лишь рассмеялся в ответ: «О, в таком случае мы скажем, что боимся его испортить, если станем и впредь использовать, и потому его убрали. Нет, я должен его продать. Итак, пожалуйста, завтра его мне достаньте. Я сам вырежу, что нужно».
Живописное панно, небольшое по размеру, находилось в центре огромного холста. Поэтому единственным возможным способом его продажи стала вырезка. Маэстро, казалось, вошел во вкус и решил продать еще один занавес работы Пикассо — к балету «Парад». Но в этом случае изображение занимало всё полотно, и найти покупателя на вещь такого огромного размера оказалось невозможно.