Монголия была потрясена смертью своего любимца. Застекленный гроб с набальзамированным телом Щетинкина на открытом автомобиле медленно провезли по улицам Улан-Батора. Тысячи людей шли за гробом. Потом гроб совершил медленное путешествие через Центральную Сибирь. И отовсюду стекались к салон-вагону, где был установлен гроб, огромные толпы опечаленных людей.
В разных городах Сибири с годами стали вырастать памятники Щетинкину — в Ачинске, в Минусинске, в Новосибирске. Появился памятник и на родине героя-чекиста — в Рязани.
Эти памятники — свидетельство любви народной. Имя Щетинкина пользуется широкой известностью в Сибири. А в Монголии о нем сложили песни, которые поют под звуки моринхура у пастушеских очагов в теплые звездные ночи.