У К.-Ф. в его рыцарском обличии есть еще один, демонологический прототип. В книге М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом» (1904), из которой сохранились многочисленные выписки в булгаковском архиве, приведена история двух рыцарей. Один из них, испанский дворянин (как, кстати сказать, и сервантесовский Дон Кихот), влюбленный в монахиню, по дороге на свидание с ней должен был пройти через монастырскую церковь. В ярко освещенной церкви рыцарь видит отпевание покойника, и дворянину называют имя умершего — его собственное. В ответ рыцарь смеется, указав, что монахи ошибаются и что он, слава Богу, жив и здоров. Однако охваченный внезапным страхом, выбегает из церкви.
Его догоняют две громадные черные собаки и загрызают насмерть. Другой рыцарь, Фалькенштейн, однажды усомнился в могуществе и самом существовании демонов и со своими сомнениями обратился к некоему монаху Филиппу. Тот начертал шпагой волшебный круг и заклинаниями вызвал черта — громадного и ужасного черного дьявола, появившегося с шумом и грохотом. Рыцарь не вышел за пределы волшебного круга и остался жив и невредим, «только все его лицо побледнело и оставалось таким до конца жизни». В К.-Ф. контаминированы образы обоих рыцарей. Испанский рыцарь наказан за насмешку над предсказанием собственной смерти (за это же наказан и Михаил Александрович Берлиоз), а рыцарь Фалькенштейн — за сомнения в существовании демонов, причем лицо его навеки остается бледным, тогда как рыцарь Фагот обречен оставаться с всегда мрачным лицом. В более раннем варианте сцены последнего полета К.-Ф. «сорвал с носа пенсне и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишко, дрянные брючонки. Луна лила бешеный свет, и теперь он заиграл на золотых застежках кафтана, на рукояти, на звездах шпор. Не было никакого Коровьева, невдалеке от мастера скакал, колол звездами бока коня рыцарь в фиолетовом. Все в нем было печально, и мастеру показалось даже, что перо с берета свешивается грустно». Здесь К.-Ф. имеет сходство как с испанским дворянином-рыцарем из книги Орлова, так и с рыцарем Белой Луны — Сансоном Карраско. Помощник Воланда парадоксально обретает черты рыцаря Печального Образа. Отметим также, что фиолетовый цвет в католической традиции — цвет траура.
Превращение К.-Ф. в рыцаря, вероятно, связано и с шуточной «легендой о жестоком рыцаре», содержащейся в повести друга Булгакова писателя Сергея Сергеевича Заяицкого (1893–1930) «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова»(1928). Вот эта легенда: «В некоем замке, стоящем над бездною, на весьма крутой и неудобной для пешеходов скале, жил барон, отличавшийся неимоверною злобою, которую срывал он не только на своих слугах и родственниках, но и на беззащитных животных… Не бывало случая, чтобы, встретив на дороге корову, рыцарь отказал себе в удовольствии засунуть шпагу ей в бок или, чтобы, поймав кошку, не привязал он ее за хвост к длинной бечевке и не начал бы раскачивать в таком виде над бездною». Исцеление рыцаря от его странного недуга происходит у Заяицкого при столь же комических обстоятельствах: «Однажды гулял рыцарь со своим пажом по берегу реки столь же бурливой, сколь узкой, и обмахивал себя широкой шляпой с пером, так как день был жаркий. Перед этим он только что отхватил голову овце (вспомним, что К.-Ф. направил к роковому турникету Берлиоза, которому в результате отрезало голову трамваем. — Б. С.), пасшейся на лужайке, и жестокость его теперь изыскивала себе нового применения. Вдруг глаза его уставились в одну точку, приняли выражение глубочайшего удивления, граничащего с ужасом, и, вперив в ту же самую точку указательный перст правой руки, закричал он:
— Что это такое?
Паж глянул по указанному направлению и обомлел: прекрасная дама, стояла на берегу, делала все попытки искупаться в реке, причем золоченая карета ее со стыдливо отвернувшимся возницей стояла тут же на зеленом холме.
— Что это? — повторил барон, не опуская перста.
— Это дама, о благородный барон, — отвечал паж, дрожа от страха за несчастную, а кстати, и за себя.