Под конец жизни, будучи на лечении за границей, Брусилов лично познает всю ненависть эмигрантских кругов. «И когда мысль моя вновь обращалась к эмигрантам, мне хотелось сказать им: “Вы видите, я пришел с Вами молиться, я хочу этим сказать, что только вера в распятого Христа, только помощь и милость Его может всех нас спасти…” Но они с любопытством, а иногда и с высокомерием и злобой смотрели на меня и перешептывались. Я хотел им сказать: “Вы молитесь об упокоении души патриарха, а не знаете его страданий и всего того, что он пережил, вы были далеко, вы бросили его и нас. А наше сердце билось вместе с его сердцем, мы страдали так, как и он страдал. Еще недавно, перед отъездом сюда, мы видели его, и он благословил нас на нашу поездку”». Только истинно православный человек мог сказать фактически перед кончиной: «Старый безумец я, как и безумна вся наша интеллигенция. Мы, сами мы, сделали то, что погубило Россию. По беспечности, по тупости и по многим другим причинам, но мы сами все это подготовили. Особенная вина на нас, верующих людях, ибо неверующие — те не понимали многого, а мы, христиане, должны были понимать». Волей Господа Брусилова и похоронили по православному чину у Смоленского собора кладбища Новодевичьего монастыря. Характерно, что речи красных командиров и деятелей сменялись молитвами священнослужителей.
Позднее, в эмиграции, Надежда Васильевна любила рассказывать историю с чудесным распятием и даже записала её: «Алексей Алексеевич считал его явленным и очень любил. Действительно, это был странный случай в его жизни.
Ещё молодым офицером, когда он жил в Петербурге в Аракчеевских казармах, он как-то вернулся из отпуска из деревни домой. Вся семья оставалась ещё в Эстляндии. Не успел он отдохнуть с дороги, как ему подали телеграмму из Кутаиса, что его дядя, Карл Максимович Гагемейстер, при смерти (напомню: Брусилов, потерявший родителей в шесть лет, воспитывался в семье Карла Максимовича и Генриетты Антоновны фон Гагемейстер, которых любил, как родных, и первым браком был женат на их племяннице Анне Николаевне фон Гагемейстер. —
К счастью, до смерти ещё было далеко, а увлечение жены не сказалось ни на мировоззрении, ни на блестящей карьере генерала: 15 мая 1912 году Брусилов был назначен помощником командующего войсками Варшавского военного округа. То было немалое повышение, однако он принял новое назначение неохотно. Приказ для военных людей — дело святое, но даже такой дисциплинированный человек, как Брусилов, затянул переезд в Варшаву насколько возможно, лишь 18 июня супруги перебрались в столицу Царства Польского.
В Варшаве он оказался в чуждой и даже враждебной ему среде — здесь в «высших кругах общества», в правительственных сферах велись разговоры и завязывались связи, компрометирующие честь России, слышалась подозрительная возня немцев и местных прогерманских генералов и чиновников. Достаточно сказать, что его ближайший начальник, командующий войсками Варшавского военного округа, генерал-адъютант Скалон считал, что Россия должна быть в неразрывной дружбе с Германией, причем был убежден, что Германия должна командовать Россией. Брусилов знал, что война с Германией — не за горами, и находил создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей, о чем и счел необходимым частным письмом сообщить военному министру Сухомлинову. Но письмо, посланное по почте, попало в руки генерала Утгофа (начальника Варшавского жандармского управления), и это развеяло наивность Брусилова, полагавшего, что перлюстрация «больших русских генералов не могла касаться». Утгоф, тоже немец, прочтя письмо, сообщил его для сведения Скалону.