Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал за пьянство. Лам, уличенных в этом грехе, он «расстригал» и принуждал поступать к нему в солдаты. В нем можно заметить черты восточного владыки, стремящегося к модернизации на западный манер. Своих цириков (солдат) Джа-лама одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир, выписывал из России сельскохозяйственные машины, собираясь приучить часть данников к земледелию, но при этом требовал поклонения, безусловной покорности и лично пытал врагов, сдирая у них полосы кожи со спины. Согласно древнему обычаю, после взятия Кобдо его знамена были освящены кровью побежденных. Он собственноручно, по особому ритуалу, заживо вырезал сердца у пленных китайцев.
Власть и влияние Джа-ламы отчасти основывались на мистическом страхе перед ним. Считалось, что ему покровительствуют духи, а он умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший вблизи Мунджик-Хурэ и заезжавший к нему в гости, однажды по ошибке сфотографировал его на уже использованной пластине, где был заснят он сам. Два кадра совместились, при проявлении снятый издали и, следовательно, маленький Бурдуков очутился на правом рукаве большого Джа-ламы, который позировал на близком расстоянии. Это истолковали как сотворенное им чудо.
Венгр Йожеф Гелета, сидевший в одном из сибирских лагерей для военнопленных и в 1922 году попавший в Ургу, со слов знакомых монголов излагает характерную историю о том, как казаки в погоне за Джа-ламой окружили его на берегу озера Сур-Нор: «Перед ним была водная гладь, позади — преследователи. Монголы из расположенного рядом небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Внезапно они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать к Джа-ламе, спокойно стоявшему в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. «Он там! — кричали казаки. — Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них. Разделившись, они поскакали в разные стороны, затем вновь съехались вместе и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. Каждому из них казалось, что он убивает Джа-ламу».
Гелета честно признается, что не был свидетелем случившегося, но Оссьндовсквй, имевший слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джа-лама ножом распорол грудь слуги, а тот в результате оказался цел и невредим. Он же рассказывает, будто перед штурмом Кобдо, чтобы поднять боевой дух осаждающих, Джа-лама силой внушения развернул перед ними картину прекрасного будущего освобожденной от китайцев Монголии и воочию показал судьбу тех, кто падет в завтрашней битве. Якобы его таинственной властью цирики увидели шатер, «наполненный ласкающим глаза светом», здесь на шелковых подушках восседали монголы, павшие под стенами Кобдоской крепости; на столах перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, печенье, сушеный сыр, изюм и орехи; герои «курили золоченые трубки и беседовали друг с другом».
Едва Бурдуков и его спутник отъехали от Улясутая, Унгерн, не довольный скоростью движения, принялся хлестать нагайкой проводника, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный улачи припустил коней, и всадники «лихо понеслись по Улясутайской долине». Пятнадцать станций-уртенов до Кобдо миновали за трое суток. Почти на каждой станции Унгерн «дрался с улачами»; Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России «такие невоспитанные офицеры», и он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого сумасшедшего, сказать которому что-либо поперек было «просто опасно».
Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попал в Монголию, прожил здесь всю сознательную жизнь и относился к монголам как равный, без сантиментов, но с уважением. Он никак не мог руководствоваться известной рекомендацией Пржевальского, считавшего, что европейцу в Центральной Азии «необходимы три проводника — деньги, винтовка и нагайка». Категоричность своего совета Пржевальский оправдывал нравами местного населения, «воспитанного в диком рабстве» и признающего «лишь грубую осязательную силу». Впоследствии Унгерн сохранит составляющие этой идеологии, но сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой, и поставит это в заслугу монголам — в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни.
Барон оказался неутомимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Бурдуков пытался разузнать у него, с какой целью он прибыл в Монголию, в ответ Унгерн кратко прокомментировал содержание своего командировочного удостоверения, сообщив, что ему «нужны подвиги», что «восемнадцать поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел». На ночлегах, готовясь к службе у Джа-ламы, он записывал выученные задень монгольские слова и учился их произносить.