В начале сентября 1937 г. Хичкоки вернулись в Англию, где их ждало множество неоконченных дел. Для выполнения контракта с Gainsborough Pictures требовалось снять еще один фильм, прежде чем думать о переезде в Соединенные Штаты. Продюсер Тед Блэйк предложил Хичкоку незавершенный проект, «Пропавшая леди» (The Lost Lady). Преимущество заключалось в почти полностью написанном сценарии, над которым работали Сидни Гиллиат и Фрэнк Лондер. Хичкок оценил его возможности. Молодая и привлекательная англичанка, путешествуя по Центральной Европе, знакомится с довольно некрасивой незамужней женщиной средних лет. Но в поезде попутчица исчезает. Никто из пассажиров ее как будто не заметил, а некоторые уверяют, что ее вообще не было. Тут появляется романтический герой, который проявляет интерес к истории юной леди и находит пропавшую женщину.
Хичкок любил поезда. Коридор вагона ассоциируется с паникой, тревогой и скоростью, а купе – это всего лишь иллюзия безопасности и уединенности. Поезд мчится по незнакомой местности, окутанной атмосферой тревожного ожидания. Вскоре становится ясно, что речь идет о каком-то заговоре, в котором англичанам противостоят иностранцы. «Леди исчезает» (The Lady Vanishes), как в конечном итоге назвали фильм, мог появиться только в неспокойные и тревожные годы перед началом Второй мировой войны.
Картину снимали на студии в Ислингтоне, где Хичкок воссоединился со своим любимым кинооператором, Джеком Коксом. Студия в Ислингтоне была для него особенным местом: здесь он стал работать в кинематографии, здесь познакомился с будущей женой. Здесь началось сотрудничество с Майклом Бэлконом. Таким образом, все складывалось удачно. На роль исчезнувшей женщины была выбрана Мэй Уитти, Дама Британской империи, а на роли романтических главных героев – Маргарет Локвуд и Майкл Редгрейв. Впоследствии Локвуд признавалась, что Хичкок «как будто вообще не руководил нами. Он дремал и кивал, словно Будда, с загадочной улыбкой на лице». Тем не менее актриса отметила одну особенность. После чая, утреннего или полуденного, Хичкок бросал чашку через плечо и ждал, пока она разобьется. Эта привычка сохранилась у него на всю жизнь, и он говорил, что это «хорошо для нервов. Снимает напряжение. Гораздо лучше, чем ругать актеров». А может, это был символический намек на то, что наш мир такой же хрупкий, как фарфор.
Тем не менее у Хичкока могла быть причина для недовольства исполнителем главной роли, поскольку Майкл Редгрейв разделял взгляды большинства актеров, ставивших кино ниже театра. Подобные воззрения приводили Хичкока в ярость, и он использовал любую возможность, чтобы опровергнуть их, или, как выразился Редгрейв, «он решил обрезать меня по размеру». Об одной из сцен актер сказал, что в театре он готовился бы к ней три недели. Хичкок ответил ему, что перед камерой у него есть ровно три минуты. Именно в присутствии Редгрейва он якобы сказал, что «актеры – это домашний скот»; Хичкок никогда не отказывался от этих слов, лишь уточнял, что он имел в виду, что «с актерами следует обращаться как с домашним скотом». Поэтому вполне понятна реакция Редгрейва, сказавшего о нем: «Он был не из тех, кто опирается на актеров». Редгрейв пояснил, что Хичкок «знал, куда поставить камеру; он знал, какое настроение хочет создать. Он все заранее представлял, и, когда мы выходили на съемочную площадку, все могло быть сделано очень быстро и безболезненно». Казалось, ему скучно, и это помогало актерам снять напряжение. Тед Блэйк вспоминал, что «на площадке не было ни веселья, ни пустой траты времени, ни глупостей. Он был сторонником дисциплины, но не навязывал ее силой, просто сам проявлял дисциплинированность». Фильм «Леди исчезает» был снят в тесной студии в Ислингтоне за пять недель.
Фильм давно признали одним из лучших произведений Хичкока. Он обладает сходством с некоторыми из своих непосредственных предшественников, где эпицентром событий становится пара, которую соединяет череда испытаний. Это одна из главных тем последних британских фильмов Хичкока. Но «Леди исчезает» выходит за границы мягкого британского триллера со счастливым концом при помощи простого приема – загадочного исчезновения дамы. Это дыра, вокруг которой выстраивается действие. Фильм сочетает реализм обстановки с головокружительной тайной исчезновения; театральность сюжета граничит с мистикой – внезапное исчезновение имени, написанного на запотевшем окне поезда, или этикетка от чая, которую ветер прижимает к стеклу в коридоре.
Миром управляет не случай, а судьба. Персонажи «Леди исчезает» появляются по одному и по двое из самых разных сфер, постепенно сближаясь, пока в конечном итоге все не оказываются в круге подозреваемых. Сюрпризы, перестановки, отклонение от привычного течения путешествия, клаустрофобия поездки на поезде, близкое к истерике состояние героини, зловещее присутствие вражеских агентов среди обычных англичан, угроза насилия в конце – все это создает уникальный, характерный для Хичкока эффект.