Фильм снимался на студии Gaumont British на Лайм-Гроув в Шепердс-Буш, главой которой теперь был Майкл Бэлкон. Вместе с Хичкоком он работал на Islington Studios, и этот период Хичкок вспоминал все с большим удовольствием. В конце концов, именно Бэлкон впервые предложил ему режиссировать фильм. Возможно, именно поэтому Хичкок согласился снимать «Венские вальсы». Теперь Бэлкон снова спасал его карьеру. Они обсуждали возможные будущие проекты, и Хичкок заметил, что он время от времени возвращается к сценарию о Бульдоге Драммонде, авантюристе, которого можно рассматривать как Джеймса Бонда 1920-х и 1930-х гг. Бэлкон отреагировал с энтузиазмом. Так оформилось их сотрудничество, продолжавшееся следующие четыре года.
Еще одним членом их команды был драматург Чарльз Беннет. Именно он написал сценарий для «Шантажа», а впоследствии и сценарий под названием «Ребенок Бульдога Драммонда» (Bulldog Drummond’s Baby); именно о нем упоминал Хичкок в разговоре с Бэлконом. Момент был подходящим. Беннет также расстался с BIP и искал себе новую студию. Хичкок и Беннет приступили к делу под ненавязчивым руководством Бэлкона.
Беннет вспоминал: «…Мы с Хичкоком обычно шли в местный паб неподалеку от студии и почти всю вторую половину дня проводили за разговорами. Иногда разговор почти не касался фильма, над которым мы трудились». Так предпочитал работать Хичкок, позволяя образам и идеям возникать самим по себе, а не выжимать их из себя в кабинете. «Хичкок обращался ко мне как к своему толкователю и считал меня лучшим. Для диалогов он пригласит кого-то еще, но никто не сумеет изложить сюжет так, как я», – отмечал Беннет. Хичкоку всегда требовался сильный сюжет, к которому он мог привязать свои идеи. Похоже, отдельные сцены и образы уже существовали у него в голове, однако режиссер понятия не имел, как соединить их в живое целое. Именно в этом был силен Беннет.
Хичкок представлял два места действия для нового фильма. Одно из них – угрюмое безлюдье Альп, а другое – темная толчея лондонских улиц. Он был поэтом кинематографического образа. В какой-то момент Хичкок предложил своему сценаристу «бросить этого Драммонда». Результатом нового сценария стал «Человек, который слишком много знал» (The Man Who Knew Too Much). Хичкок и Беннет ходили по улицам и ездили на автобусе в поисках мест для съемок; Хичкоку особенно нравились окрестности Альберт-Холла.
В конечном счете Беннет написал сценарии к четырем фильмам Хичкока, а Бэлкон стал их продюсером. Оба они внесли огромный вклад в первый период великих английских триллеров Хичкока, хотя и не получили – особенно Беннет – должного признания своего тесного сотрудничества с режиссером. В сплоченный коллектив также входили оператор Бернард Ноулз, художники-постановщики Отто Вендорф и Альберт Джиллон, а также редактор-монтажер Чарльз Френд. Всем этим почти забытым людям принадлежит важная роль в появлении «легких триллеров», или «секстета триллеров», сочетавших комедию и саспенс и спасших репутацию Хичкока в начале 1930-х гг.
Чарльз Беннет и Хичкоки приступили к окончательной проработке сценария на Кромвель-роуд. Что знал Хичкок о Швейцарии, где начинается действие фильма? «У них есть молочный шоколад, – сказал он. – У них есть Альпы, у них есть деревенские танцы и у них есть озера. Все эти национальные ингредиенты вплетены в фильм». Сцены в его голове рождались раньше, чем он понимал, как их использовать. Потребовались и более мрачные элементы. Обычные люди, которых окружает знакомая обстановка, внезапно погружаются в «мир хаоса», где никто не может чувствовать себя в безопасности. Это и есть источник страха и тревожного ожидания. В первый день съемок, 29 мая 1934 г., Хичкок пришел на съемочную площадку и положил на стол законченный сценарий, объявив: «Начинаем следующий фильм!»
В Лондон уже приехал Петер Лорре, который должен был играть одну из главных ролей; он только что имел громадный успех в роли детоубийцы в фильме Фрица Ланга «М» (M). Хичкоку нравилось в Лорре сочетание угрозы, сарказма и благопристойности. Лорре вспоминал: «…Из английских слов я знал только «да» и «нет», и я не мог сказать «нет», поскольку потребовалось бы объяснить почему. Сидни [Бернстайн] просветил меня, что Хичкок любит рассказывать истории, и поэтому я не сводил с него глаз и, когда мне казалось, что история подходит к концу и наступает кульминационный момент, разражался хохотом. У него каким-то образом сложилось впечатление, что я знаю английский, и я получил роль».